如何选取控制变量（使得回归结果显著）？

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第一次做实证分析（非平衡面板数据），我尝试着做回归的时候发现，单独对自变量和因变量进行回归时候结果是显著的，但是加入了全部的控制变量再进行回归后，结果就不显著了。
那么对于这个问题，是不是需要进行逐步回归法？即一个一个的加入控制变量，每加入一个控制变量就进行回归（直接用reg？）观察p值，若发现加入某个控制变量导致回归结果不显著时，能否剔除？


还想请问我这个实证思路对不对？
1. 确定放入回归的控制变量（以上讨论的）
2. 根据数据类型选择回归方法（混合、固定or随机）
3. 对数据质量进行检验，如是否存在多重共线性，是否存在异方差、自相关

不知道2&3的这个顺序有无倒转了？或许哪位高人给我指点一二！感激!!!

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关键词：回归结果 控制变量 非平衡面板数据 非平衡面板 多重共线性 stata回归方法 控制变量 显著性水平 实证方法

楼主这个问题解决了吗，我也遇到了同样的问题

同问！我跟楼主一样的情况

润物无声tmt 发表于 2020-10-31 12:00
楼主这个问题解决了吗，我也遇到了同样的问题

其实就是对控制变量做排列组合，然后不断地调整到了合适的模型后（模型显著），用vif检查一下是否存在多重共线性。其实通常都是要用固定效应模型，面板数据固定效应模型的话 xtreg y x controls,fe r

tjl1998 发表于 2021-2-22 21:17
同问！我跟楼主一样的情况

其实就是对控制变量做排列组合，然后不断地调整到了合适的模型后（模型显著），用vif检查一下是否存在多重共线性。其实通常都是要用固定效应模型，面板数据固定效应模型的话 xtreg y x controls,fe r

求助，这个问题怎么解决？控制变量有四五十个，想筛选10个使得结果显著

陈陈陈红 发表于 2021-4-23 09:34
求助，这个问题怎么解决？控制变量有四五十个，想筛选10个使得结果显著

请问解决了吗

陈陈陈红 发表于 2021-4-23 09:34
求助，这个问题怎么解决？控制变量有四五十个，想筛选10个使得结果显著

为什么要筛选10个？把他们都放进去试试看，怎么显著怎么放

onsangwong 发表于 2021-4-28 15:10
为什么要筛选10个？把他们都放进去试试看，怎么显著怎么放

那变量之间不会相互影响吗？

onsangwong 发表于 2021-3-24 16:38
其实就是对控制变量做排列组合，然后不断地调整到了合适的模型后（模型显著），用vif检查一下是否存在多重 ...

想请问一下楼主，平衡面板数据  多元线性回归 y x1 x2 ……xn，也是用固定效应吗