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[学科前沿] 请问哪位大侠知道如何估计跳跃扩散模型的参数？ [推广有奖]

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fanso 发表于 2010-9-25 10:16:45 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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zgryyl 发表于4楼  查看完整内容

Lewis 的stochastic volatility 那本书貌似有代码

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Peter Tankov and Rama Cont's paper Non-parameter .... calibration for JD model I can't remember the full name. Google it, or you can also find it at Peter Tankov's homepage.

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沙发
zxun 发表于 2010-9-25 16:37:38 |只看作者 |坛友微信交流群
Poisson分布求发生频率的问题
但是如何定义哪几个是跳是个问题

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vertigo 发表于 2010-9-25 22:57:18 |只看作者 |坛友微信交流群
Peter Tankov and Rama Cont's paper
Non-parameter .... calibration for JD model
I can't remember the full name. Google it, or you can also find it at Peter Tankov's homepage.
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I want to be an excellent quant!

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zgryyl 发表于 2010-9-26 12:51:45 |只看作者 |坛友微信交流群
Lewis 的stochastic volatility 那本书貌似有代码
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