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系统交易的本质思想

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用机械式交易系统追随市场

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【汇总】《海龟交易法则》相关资料完整收藏
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《期货狂人交易指南》

作者：凯文•科尔

编辑推荐
　　期货市场就是战场，绝不能打无准备之仗，本书教你，在打响第一枪之前赢得战争！
如何预测期货的未来？
如何在高风险的期货市场中应对自如？
如何让虚拟的货币市场为你带来真实的财富？
永远记住：科尔的建议就是银行里的钱！
不论贫富，谁都有权力要求更好的生活。有准备，才能有机会。终身学习，是成功的不二法门。
还有什么地方能够让你将不属于自己的东西卖出，半个小时后买回，然后拿着百分百的利润离场？
我怎么做到的？很简单——我思考未来，而且也回顾历史。记住：你不知道的新闻就是那些你还没读过的历史……所有的商品交易者和投资者都希望自己拥有一个水晶球以预测未来。然而，我所认识的人当没有一个人拥有这样的东西。最佳的替代品是查阅历史，看看什么商品曾经存在过，其存在的理由，以及它们的演变过程。
忘掉你的恐惧——如果连我这个数学差生都能持续地成功，那么你也行。
在本书中，作者与读者分享了他18年的期货交易经验中的洞察和技巧，揭开了期货商品市场的神秘面纱，道出了只有操盘手和卓越的投资者才知道的秘密，讲述大量的投资技巧和应对风险的知识，帮助减轻对这个动荡的市场的常有的恐惧，对如何自信地进入这个市场，做出正确的交易决定和积累大量财富提供清晰的指导。

内容简介
　　踏入烽火狼烟的交易池，绝不能打无准备之仗。
交易狂人的一席话，或许可以决定你的投资命运。
永远记住：“科尔的建议就等于银行里的钱！”
他说，商品市场是“地球上纯粹资本主义最后的堡垒”。通过本书的指导，虚拟的资本市场将为你带来真正的财富。
如果你对期货一窍不通，那么没关系，科尔将明确指导你，使你变得更精明、更自信，更适合在期货市场里生存、更善于抓住机会；如果你是老手，那么科尔将告诉你，你要做的是领导而不是追随，你要明白，即使是天才也需要别人的指点。
在这本书中，科尔与我们分享了他在期货市场多年作战练就的洞察力、操作技术，以及交易诀窍和非常重要的市场心理。最重要的是，他传授给我们预知未来的能力，这可以使你不必再用惨重的代价来 “交学费”。
科尔是一个善于学习的人，这也是他的成功秘诀，现在，让我们来向他学习，总会有那么一天，你将获得想都不敢想的成功！

作者简介
　　凯文•科尔，美国资深期货交易商、科尔国际贸易公司总裁，期货市场中的传奇人物，以“交易狂人”之称闻名美国。目前，他还是《交易者最新资讯》以及阿哥拉财经出版公司《卓越投资》的知名编辑。同时，科尔还是道琼斯旗下新闻网站“市场观察”的权威撰稿人，文章常常被《巴伦周刊》、《华尔街日报》，以及世界各地的通讯社争相使用；他对期货市场的预测更被世界各大媒体视做权威，加以引用。

Steven Wang美股交易实录

该书讲述了一位成功的美股交易员的数年的交易生涯生涯，从学习考试开始，直到涉足公司管理，和新人教育。或许很多人对美股交易并不特别感冒，但市场的相通性依然值得让您回味这本纪传书籍。
该书共分为：

第一章 交易学习

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第三章 新人培训

第四章 公司管理

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相当不错的帖子！thanks!

随着中国期货市场的发展，投资者投资理念的日渐成熟，投资者开始从盲目交易转向理性投资，程序化交易系统也越来越受到投资者的关注。那么，如何建立一个适合中小投资者的程序化交易系统呢？
　　一、什么是程序化交易系统
　　交易系统是一套完善的交易规则，交易规则应当是客观的、量化的、唯一的，它严格规定了投资的各个环节，要求投资者完全按照其规则进行操作。一个好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。将实践证明能够获得长期、稳定收益的交易规则通过计算机语言实现自动化交易，即为程序化交易系统。
　　1.交易系统优点
　　(1)树立投资理念。消除交易中的主观随意性，减少下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的懊悔。
　　(2)保证交易的连贯性。投资者按照交易系统给出的信号交易，确保交易思路的连贯性。
　　(3)有效控制交易风险。交易系统中的风险管理和资金管理为投资者建立了有效的风险控制系统。
　　(4)让利润充分增长。好的交易系统不仅能够给出进场点，同时也能给出止损点以及发生风险的概率，从而确保在将损失降至最低的前提下让利润充分增长。
　　2.设计交易系统的原则
　　(1)了解自己的交易风格。(2)适合自己的交易风格。好的交易系统适合自己的个性，有完整的交易思想、市场分析和操作方案。(3)评估交易系统。好的交易系统必须具备可操作性，有明确的交易信号、控制风险的能力、稳定的获利能力并且能够经受住市场的反复考验。
　　3.交易系统设计步骤
　　(1)提出交易策略。(2)筛选交易对象。选择流动性高、成交量大、有完整数据的品种。(3)交易策略公式化。将交易策略转化成数学公式或计算机语言。(4)交易系统的统计检验。包括：净利润、最大盈利和最大亏损、最大连续盈利次数与最大连续亏损次数、最大投资本金损失比率、总交易次数、盈利次数比率与亏损次数比率、平均盈利额与平均亏损额之比。(5)交易系统的优化。包括：微调交易规则、微调系统参数。(6)交易系统的外推检验。指在对交易系统所有参数全部固定后，使用多重市场数据再次对交易系统进行检验。(7)交易系统的实战检验。(8)交易系统的检测与维护。保持交易系统的稳定性，并根据市场变化做适当修正。
　　4.交易系统的内容
　　(1)市场分析--买卖什么。(2)时机选择--何时买卖。(3)风险控制--何时止损。(4)持仓时间--何时退出。(5)资金管理--买卖多少。(6)交易心态--性格经验。