Strange：为何Eviews计算的峰度Kurtosis和Excel计算结果不一致

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随便生成一组随机数，用Eviews得到的Kurtosis，和Excel中通过(=kurt())计算的结果不同，而且Excel的结果基本都小于零。不知哪个的结果正确？

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关键词：Kurtosis strange strang EVIEWS range EVIEWS EXCEL 结果 Kurtosis strange

一般来讲，数据如果完全一样，关于k值的计算公式在各个软件中应该是一样的，用不同的软件计算，结果应该是一样的，最多是数据的位数，比如小数据不一样。所以我理解你的奇怪应该在数据本身：因为你是在计算随机数据，既然是随机数据，你在eview中生成的和在excel中生产的很可能不一样，所以相应的k值就有区别了。供参考！

生成后我就拷贝出来，两边用的数据完全一样。不信你可以试试，也可手工输入10个数进行测试，Excel的KURT始终<0

Excel和Eviews计算KURT的公式不一样，Excel多减了n*(n+1)/(n-1)(n-2)(n-3)。不知Excel为何这样处理

楼上正确。
标准正态分布的Kurt在EX中定义为0，EV中定义为3（即教材上讲的公式）。所以，结果不同。就像民国纪年与公元纪年一样。

EXCEL里面计算的正态分布的峰度系数为0，实际上你在excel利用kurt算出峰度系数后，在结果基础上直接加上3就可以了 可以和一般教材上给出的正态分布峰度系数为3保持一致 不同软件给的公式不一样 检验过R软件的 正态分布的峰度系数也是0

superhugo同学说的完全正确。R语言中的峰度超过0就可以认为异于正态分布了。另外，这里有一问题想问superhugo同学，R语言中的ADF test与E-views里的也不一样。在ADF里平稳的数据，到R里就不平稳了。我知道可能原假设设定不一样，但除了这个，问题还会出在哪里？

有些指标 很多软件的计算方法不同。你在使用时应该特别注意！

Eviews中的公式采用的是SK1、Ku1，而Excel中的公式采用的是SK2（对应函数skew）、Ku2（对应函数Kurt），因而结算结果不同。我已经用一组数据（曾康华编著《计量财税建模与应用》2014年8月第1版的114页数据以及图5-2中的Eviews计算结果、JB=12.69））计算过了，完全符合如下公式：