楼主: lwener
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[问答] 债券信用评级的变量设置 [推广有奖]

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lwener 发表于 2020-7-26 16:33:02 |AI写论文

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统计学新手,请教各位大神一个问题

目前正在写一篇关于债券定价模型的论文,方法是对一定时间内的债券信息做多元回归分析,其中一个影响变量是债券的信用评级。

债券评级作为变量, 从AAA到C,9个级别,该怎么设置它,以便可以多元回归方程里反应出它对Y的真实影响?

之前想到比较傻的办法是根据9个级别设置8个虚拟变量(0,1), 比如AAA为1,不是为0。AA为1, 不是为0,以此类推。但总觉得会有更好的办法。

后来问了一个老师,说从高到低,对应赋值即可,譬如4,3,2,1,0,-1,-2,-3,-4, 但这样我觉得反应不出真实的影响,而是赋予值的影响。

想请教下各位大神这个问题,不胜感激。
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关键词:变量设置 信用评级 多元回归方程 多元回归分析 多元回归

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