楼上说的“效用函数”实际上没有把他的原意完全表达出来。他的本意是要学好微观经济学中的选择理论（包括确定性情况下的和不确定情况下的）。我自己不是研究信息经济学的，但是我学过博弈论，因此也了解一点相关内容。我个人觉得按照以下顺序似乎不错：
第一、吉本斯《博弈论基础》社会科学版——高年级本科水平；
第二、陈昕《信息与激励经济学（第二版）》三联版——高年级本科水平（这本书从博弈论工具运用上还要低于吉本斯的书，因此非常适合信息经济学入门。张维迎的《博弈论与信息经济学》中的“信息经济学”部分写的差强人意。而且，由于其中模型是基于该书前面的“博弈论”部分，所以要比陈昕的书略深，故不推荐。）
第三、《Notes On The Theory Of Choice》Kreps——本书没看过，但是看MIT经济学开放课程中，凡是博弈论的课程都有本书为参看教材，也许这就是楼上所说要了解“效用函数”的意思吧。
第四、高级博弈论和拉丰的《委托-代理理论》人大版。
当然，这只是我的个人感觉。我读过的只有吉本斯《博弈论基础》、张维迎和高级博弈论中的《A Course in Game Theory》。陈昕的书在图书馆大略翻过，给我留下了很深刻的印象（特别是作者强调通过该书学习建立简单模型的想法）。说实话，Kreps和拉丰都没读过，但是看书评，应该是信息经济学的经典了。
最后，我个人的一个看法是，斯蒂格利茨的书，国内出版了文集，最好有机会翻看一下，
可能（只是可能）写的比拉丰还好。他是信息经济学应用方面的大师，看了应该会很有启发。因为我研究兴趣在货币经济学，所以翻过他的《通往货币经济学的新范式》，就是从信息经济学角度提出了他的货币经济理论，很有特色。所以强烈建议楼主如果真的对信息经济学感兴趣，一定读一读斯蒂格利茨。
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