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烦劳各位高人指点一下，
1、做xtlogit的回归，是不是也是先用tsset命令，把对象和时间定义后，用XTLOGIT命令就可以了呢？
2、为什么用xtlogit  因变量  自变量，fe后，固定效应的结果出不来，软件提示outcome does not vary in any group，这是怎么回事？
3、在用xtlogit随机效应模型回归时，在迭代的过程中，有的时候会出现：
Iteration 1:   log likelihood = -277.11646  (not concave)
Iteration 2:   log likelihood = -263.30182  (not concave)
Iteration 3:   log likelihood = -259.73602  
Iteration 4:   log likelihood =  -248.9787  
Iteration 5:   log likelihood = -248.40463  (backed up)
最后                                                                 Wald chi2(3)       =         .
Log likelihood  = -246.61694                    Prob > chi2        =         .
Wald值出不来，这是怎么回事，麻烦楼主了，祝身体健康，工作顺利!

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关键词：xtlogit logit Log tlo Likelihood xtlogit

xtlogit, fe 要求你的被解释变量 y 在组内是有变异的，即 同一家公司的 y 不能全为 1 或 0。

相似的问题可能导致 xtlogit, re 无法收敛，典型的表现就是你上面列出来的那些信息。

建议采用普通的 logit 模型即可，加入行业虚拟变量和年度虚拟变量控制固定效应即可。

谢谢连老师。