DCC_MVGARCH需要进行单变量估计吗？

tulipsliu 发表于 2012-1-27 14:46
为提高估计速度，这个工具箱的核心估计函数是用C语言编写的，然后用MATLAB编译器生成dll文件。这样用MATL ...

老师您好。请问在做DCC_MVGARCH时输入的data需要用一元garch估计得到的残差序列还是原序列即可？

这个我也不知道，你可以参考ucsd_garch　工具箱里的演示文件。
ｋｅｖｉｎ　给了很好的演示。这个程序也是根据那个修改；
不过这个程序不可以用。

ｋｅｖｉｎ　的都是可以运行的。

tulipsliu 发表于 2012-1-27 14:48
这些统计值有的。只是你对这个函数不了解。
问你个问题，统计值是怎么计算的？

您好，请问DCC-GARCH用matlab怎么输出参数显著性呢？看到一本书里面说，T统计量= parameters./sqrt(diag(inv(scores'*scores)))，parameters和scores是dcc_mv_garch的输出参数，这个对吗？