楼主: lhsfs
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lhsfs 发表于 2006-6-6 06:39:00 |AI写论文

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我选取上证综指2005.4.29到2006.6.2的数据，进行对数差分后得到上证综指收益率序列，看它的相关图后，建立了均值方程，然后进行ARCH效应检验却发现不存在ARCH效应，请问这是可能的么？

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关键词：ARCH ARC RCH ARCH效应 收益率序列 求助 ARCH

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colorfulman 发表于4楼  查看完整内容

或是均数方程式可能已经fit...不具有随时间变动风险溢酬

本帖被以下文库推荐
沙发
nicerice 发表于 2006-6-26 16:13:00
有可能的。
藤椅
tyling0730 发表于 2006-6-27 00:07:00

可能跟你数据有关,来源和长短等
板凳
colorfulman 发表于 2006-7-8 13:27:00

没有arch效果可能性是差分后之振幅不够或是都会正值...

或是均数方程式可能已经fit...不具有随时间变动风险溢酬

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报纸
旗木卡卡西 发表于 2006-7-8 14:26:00
当然可能！
一想到经济学就头大……

地板
Ungeilivable 发表于 2011-2-24 16:36:22
数据是不是少了点。
7楼
年华似水007 发表于 2011-2-24 17:44:11
主要问题在于数据偏少，很难显现出条件异方差的性质来。
8楼
pangyang9 发表于 2011-3-1 00:15:36
数据不足一年，是一个因素，我觉得很少会遇到没有ARCH效应的return序列
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