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关键词：随机过程 教科书 推荐 入门 级别 教科书 随机过程

这个我读过的最简单的随机过程当属张波张景肖的应用随机过程，清华版，不过马氏过程写的不够详细，这方面最好的当属何声武的《随机过程引论》，写得相当好，简单明白易懂。至于稍微深入一点点的可以看看何书元的《随机过程》，证明除极个别外比较不错，林元烈的《应用随机过程》很是不错，看的很有味。如果有不懂的条件期望的内容可以参见复旦的《现代概率论基础》，这个有点难度，因为用到实变函数的内容，或者参见北大版的《测度论与概率论基础》，这本书不错，四五天就能搞定，前提基础不错，以上是我看过的觉得不错的教材，至于Ross的两本随机过程看起来马马虎虎

Stochastic Processes (Classics in Applied Mathematics) ， Emanuel Parzen
我以前看的是这本，

2楼的回复很全面哦。

非常好 就按照2楼的介绍了

duofengting 发表于 2010-10-21 00:10
这个我读过的最简单的随机过程当属张波张景肖的应用随机过程，清华版，不过马氏过程写的不够详细，这方面最 ...

那到底是看哪个比较好？？ 综合来看的话

rhapsodyr 发表于 2012-4-11 01:37
那到底是看哪个比较好？？ 综合来看的话

我读过的最简单的随机过程当属张波张景肖的应用随机过程，清华版，数学不好的读这个。马氏过程可参考何声武的《随机过程引论》，写得相当好，简单明白易懂。鞅可参考林元烈的那本。然后再看看何书元的《随机过程》，其它不用看了。
仅仅一本书就想把随机过程每个部分都学得很好那是不可能的。

duofengting 发表于 2012-4-17 20:07
我读过的最简单的随机过程当属张波张景肖的应用随机过程，清华版，数学不好的读这个。马氏过程可参考何声 ...

gregory f. lawler的怎么样？  我看前言，说只用微积分和线代的基础就够了，不用测度论

2楼威武

留名，学习之…………