P1. 1.1.1--探索数据背后的故事.flv
P2. 1.2.1--数据获取与中国市场有效性简单检验.flv
P3. 2.1.1--一元回归模型-上.flv
P4. 2.2.1--一元回归模型-下.flv
P5. 2.3.1--中国市场下CAPM模型的实证检验.flv
P6. 2.4.1--CAPM理论拓展1.flv
P7. 2.4.2--CAPM理论拓展2.flv
P8. 3.1.1--多元回归模型.flv
P9. 3.2.1--FAMA三因素模型的实证检验.flv
P10. 3.3.1--拓展1.flv
P11. 3.3.2--拓展2.flv
P12. 4.1.1--虚拟变量的运用.flv
P13. 4.2.1--二元因变量模型.flv
P14. 4.3.1--中国市场的周内效应检验.flv
P15. 5.1.1--自相关问题.flv
P16. 5.2.1--利率、CPI和GDP序列的自相关性检测分析.flv
P17. 6.1.1--结构性断点检验.flv
P18. 6.2.1--股票数据的结构性断点检验分析.flv
P19. 7.1.1--多重共线性.flv
P20. 7.2.1--多重共线性修正.flv
P21. 7.3.1--宏观因子模型多重共线性的识别与修正.flv
P22. 8.1.1--ARMA模型.flv
P23. 8.2.1--CPI序列的MA模型构建与预测分析.flv
P24. 9.1.1--非平稳时间序列(一).flv
P25. 9.2.1--非平稳时间序列(二).flv
P26. 9.3.1--中国石油A股价格的AR模型构建与预测分析.flv
P27. 9.4.1--中国GDP序列的ARIMA模型构建与预测分析.flv
P28. 10.1.1--VAR模型.flv
P29. 10.2.1--利率,通货膨胀与失业关系的VAR模型.flv
P30. 11.1.1--Granger因果检验.flv
P31. 11.2.1--M2与GDP的格兰杰因果检验分析.flv
P32. 11.3.1--城镇居民收入增长率与消费增长率的格兰杰因果检验分析.flv
P33. 12.1.1--联立方程模型.flv
P34. 12.2.1--通货膨胀与股票收益之间关系的联立分析.flv
P35. 13.1.1--协整模型.flv
P36. 13.2.1--上证综指和深圳成指之间协整关系的检验分析.flv
P37. 13.3.1--上证综指、深圳成指和沪深300指数之间协整关系的检验分析.flv
P38. 14.1.1--误差修正模型(ECM).flv
P39. 14.2.1--基于ECM模型的上证综指和深圳成指短期修正机制的检验分析.flv
P40. 15.1.1--GARCH模型.flv
P41. 15.2.1--沪深股市收益率的波动性研究分析.flv
P42. 16.1.1--GARCH模型的检验和拓展.flv
P43. 16.2.1--沪深股市收益波动非对称性的研究分析.flv
P44. 16.3.1--沪深股市收益波动溢出效应的研究分析.flv
P45. 17.1.1--事件研究法(一).flv
P46. 17.2.1--事件研究法(二).flv
P47. 17.3.1--基于事件研究法分析南北车合并事件对于公司股价的影响.flv
P48. 18.1.1--金融风险度量方法及应用(一).flv
P49. 18.2.1--金融风险度量方法及应用(二).flv
P50. 18.3.1--基于COVAR模型计算我国上市商业银行系统风险.flv
P51. 19.1.1--金融高频数据及应用.flv
P52. 19.2.1--上证综指高频数据的波动率建模研究与分析.flv