请问如果横截面数据中因变量彼此之间关联性很强该用什么方法来减少回归误差呢？

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请问如果横截面数据中因变量彼此之间关联性很强应该用什么方法来减少回归误差呢？
比如说因变量是同一时间不同企业的利润率水平等，可能在经济不景气时都普遍较低，所以导致关联性太强，进而影响误差项的独立性假设
请问该如何解决呢？
谢谢啦

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关键词：横截面数据 什么方法 截面数据 因变量 关联性 数据 变量 误差 截面 关联性

主成份分析，或者是用软件里的减少自相关的方法（逐步回归，向前、向后法）

最简单的方法是用增加值（本期减上期或基期数）！

2# kuning
可能我说的不是太清楚
1 是因变量之间相关
主成分应该只是解决自变量的相关性
2 是横截面数据的相关，不是时间序列上的自相关

3# caoxizhong
增加值解决的也是时间序列的相关性吧，我只有一期的横截面数据.......

学习一下

同问啊！！！！！！！！！！！！！！！

同问，不知道逐步回归行不行啊

同问 跟版主遇到的问题差不多