残差序列的平稳性问题，求高手请教。

我对两个变量都进行了单位根检验,都是一阶平稳,但是回归之后的残差序列却不平稳了....

我做的是gdp和fir的关系,我看一般文献里的别人做的都很正常啊,为什么我这里出现问题了,哪位好人帮我分析,解惑一下?真的很急...
感激不尽~~~


样本数据32个，已经取对数。

我看论坛也有人有同样的问题，不过没有好的答复，所以请高手指教一下。

对，1990-2009区间的数据做回归后，残差在5%显著性水平上就是平稳的了，说明1990-2009期间，LNGDP与LNFIR存在长期均衡关系。接下来如果要做协整和误差修正的话就好办了。1990年之前的数据做回归不平稳，原因可能是数据质量不好吧，地球人都知道中国数据的问题吧，呵呵。
能给论坛币不？我最关心的是这个，嘿嘿。

首先：残差不平稳那是很正常的，看你的研究问题是干啥的，如果是预测的话，那就问题不大
其次：你是不是用了对数平稳性进行的回归分析？在检查一下
最后：可以选择garch模型进行建模。

2# heima2005

你好，我把数据附上了，帮忙看一下。
可以讲一下具体的步骤吗 谢谢。

LNGDP和LNFIR两个都是I(1),只能说明两变量之间可能存在协整关系，同阶单整是协整的必要不充分条件，至于两个变量是否存在协整关系，还要看回归后的残差项是否是近于一白噪声，否则可能是伪回归。拿本题来说，两变量是同阶单整，可能存在协整关系，做回归后，残差项是I（1）不平稳序列，说明这是个伪回归，两变量不存在长期均衡关系。你文中提到别人做的很正常，是不是别人隐瞒了什么东西，或者对数据做了修改了。

4# yingjishan

恩，谢谢你的建议，确实我的数据处理上有点问题。
不过有一点觉得不解，我用1978－2009年的数据，残差序列不平稳；而我参照一篇文献把样本区间缩小到1990－2009年后，残差序列在10%显著性水平下平稳。

2# heima2005

你好，我把数据重新处理了。有一点不解，用1978－2009的数据做下来，残差序列不平稳；而缩小到1990－2009的区间后，反而平稳了。不知道有没有弄错，麻烦给看一下，谢谢了。

5# yingjishan

谢谢，已经采用。。。呵呵.
不过还有一个问题，不知道你发现没。1990－2009的数据虽然回归后，残差序列平稳。但用1990－2009的数据时，lngdp和lnfir的单位根检验做得不是很顺利？麻烦看一下lngdp和lnfir的单位根检验是不是有问题？谢谢。