平稳性问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在VAR模型滞后结构（Lag Structure）的检验中,通过EViews5的路径View/Lag Structure/AR Roots Graph生成名为“Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial”图，该名称中为什么有“Inverse”一词？如果是特征多项式的倒数根（特征多项式的倒数根就是滞后算子多项式的根），那应该在单位圆之外才平稳呀。

而与该图相对应的AR Roots Table的第一行文字是“Roots of Characteristic Polynomial”,为什么其中是“Roots”而不是“Inverse Roots”？

关于Table表和Graph图可参考高铁梅老师的《计量经济分析方法与建模》第282页。

请指教。

[此贴子已经被作者于2008-4-3 23:38:18编辑过]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：平稳性 性问题 Polynomial Structure Character 平稳性

再问。

请知者指教！！

也遇到了这种问题，怎么没人回答，顶一下

根据Eviews操作手册，是这么说的

AR Roots Table/Graph

Reports the inverse roots of the characteristic AR polynomial; see Lütkepohl (1991). The estimated VAR is stable (stationary) if all roots have modulus less than one and lie inside the unit circle. If the VAR is not stable, certain results (such as impulse response standard errors) are not valid.

从root table看，确实存在问题。可能是Eviews工具定义方法的问题。

Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: REI RATIO M1 DD GDP  
Exogenous variables: C  
Lag specification: 1 1 
Date: 05/27/09   Time: 13:35 
 
     Root Modulus
 
 0.952326  0.952326
 0.880743  0.880743
 0.664444  0.664444
 0.506519  0.506519
 0.431910  0.431910
 
 No root lies outside the unit circle. 
 VAR satisfies the stability condition.