楼主: f6peng
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[DSGE讨论专题] 【求助】学习DSGE模型要从哪里开始学起? [推广有奖]

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f6peng 发表于 2010-10-25 23:43:15 |显示全部楼层
做博士论文,要建立一个DSGE模型,并用估计和校准的方法求参数,最后评估和应用。可是DSGE模型的参考文献很多地方都看不懂,求救高手,我该如何学习DSGE模型的建模和求解?高手给支个招,在下不胜感激!!!拜托了!!!!

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whaonvger 发表于5楼  查看完整内容

DSGE像其他软件一样,单就输出结果来讲是很简单的。一般的模型都可以用Uhlig的程序和dynare来做,只不过前者需要自己线性化,求稳态值,然后把线性模型输入给计算机;后者相对更直接一些,写出原始模型即可。也就是说,无论哪种方法,只要有了模型就可以用软件给出模拟的结果。 和计量经济学一样,DSGE本身是经济学的研究方法,不论原由地拿来做数据是不合适的。要学懂DSGE,自然要有很好的宏观经济学功底,高级宏观和货币经济 ...

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stata SPSS
f6peng 发表于 2010-10-27 11:24:37 |显示全部楼层
有人懂这个的吗
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zhuyuzlf 发表于 2010-10-29 12:30:41 |显示全部楼层
建模 然后simulate data 然后simulated GMM, 一般这样...LS那本recursive啥的看看就行了
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lightingstar 在职认证  发表于 2010-11-7 23:54:25 |显示全部楼层
还是很难 地,不小心就设错了
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whaonvger 发表于 2010-11-8 09:37:37 |显示全部楼层
本帖最后由 whaonvger 于 2010-11-8 13:53 编辑

DSGE像其他软件一样,单就输出结果来讲是很简单的。一般的模型都可以用Uhlig的程序和dynare来做,只不过前者需要自己线性化,求稳态值,然后把线性模型输入给计算机;后者相对更直接一些,写出原始模型即可。也就是说,无论哪种方法,只要有了模型就可以用软件给出模拟的结果。
    和计量经济学一样,DSGE本身是经济学的研究方法,不论原由地拿来做数据是不合适的。要学懂DSGE,自然要有很好的宏观经济学功底,高级宏观和货币经济学的课程是必不可少的。此外,对一般均衡模型的设定也要符合规范,要有十分的经济学含义。可以说DSGE模型的好坏,一半是在其模型的内涵上。
    DSGE在方法上,本质是对随机一般均衡的模拟。因此,掌握一般均衡理论和数值方法的知识也是非常有益的。当然,一般均衡和数值分析都是深奥的学问,没必要为了DSGE去啃高深的一般均衡分析和测度论课本,时间成本上也是划不来的。
    DSGE模型一般来说可以看作是一个结构VAR,尤其在确定参数上,DSGE一般有校准、MLE和贝叶斯估计三种方法,这些都和计量经济学息息相关。如果想要在此方面进行深入探索的话,计量经济学和专门的时间序列的学习是必不可少的。
    近年来,DSGE的分析逐步向不完全市场、不完全信息和异质性经济人方面拓展,因此,有关信息经济学的知识也越来越多地用在DSGE分析上。
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Politics is for the present, but an equation is of eternity.
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daming3775 发表于 2010-11-8 14:36:29 |显示全部楼层
楼上的,牛人!本人也打算研究DSGE,正在自学随机过程,然后准备再重温一遍时间序列。不知道合理否?
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whaonvger 发表于 2010-11-8 19:07:25 |显示全部楼层
随机过程无论对于学DSGE还是时间序列分析都不是必要的。如果你学过,复习一遍有好处。如果没学过,则需要很多的时间和精力投入,短时期的好处有限。
Politics is for the present, but an equation is of eternity.
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wangfaxian 发表于 2010-11-8 20:52:56 |显示全部楼层
whaonvger ,好好研究一两个简单的DSGE模型后,再来发言!!!
宏观经济的辛勤耕耘者
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sandy2001 发表于 2010-11-9 18:18:29 |显示全部楼层
随机过程是不一定需要的
patience in tribulation!
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统计学学生 发表于 2010-12-6 18:30:17 |显示全部楼层
学习 学习DSGE
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