正在用stata做多期DiD回归，核心解释变量不显著怎么办？

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不加i.year和i.id效果显著，加了i.year和i.id回归结果不显著了，请问怎么解决啊？急

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关键词：Stata tata 解释变量 DID 怎么办

考虑是否变量不合适、或样本容量不够等原因所致

可以参考下面：
多期 DID 、平行趋势检验系列专题视频
http://www.peixun.net/view/1725.html

拓展1  多期 DID 及平行趋势检验（多时点 DID 、异时 DID 、渐进 DID ）（含33个教学视频）

1.1 传统 DID 及平行趋势检验（含 Stata 操作演示）（Standard Difference-in-Difference，Standard DID ，标准 DID 、两期 DID 、双重差分法、倍差法、倍分法）
1.1.1  回顾：传统 DID （DD、 DID 、三重差分法DDD）
1.1.2   DID 处理效应估计方法的选择（reg、xtreg、areg、reghdfe、diff）
1.1.3  传统 DID 的平行趋势检验【 Stata 案例操作】
1.2  多期 DID 及平行趋势检验（Parallel trend test）【理论微课】

1.2.1  多期 DID 理论介绍（Time- VAR ying DID 、多时点 DID 、异时 DID 、渐进 DID ）
1.2.2  多期 DID 处理效应估计方法的选择（reg、xtreg、areg、reghdfe、tvdiff）
1.2.3  多期 DID 的平行趋势检验（Parallel trend test）
1.3  多期 DID 及平行趋势检验的建模步骤 流程图 （多期 DID 、平行趋势检验、 合成控制法 、 DID 、DDD、 PSM - DID 之间的关系）
1.4  多期 DID 及平行趋势检验【 Stata 案例操作】

1.4.1  案例分析前的准备工作【 Stata 案例操作】
1.4.2  估计处理效应（例如，政策效应）【 Stata 案例操作】
1.4.3  多期 DID 的平行趋势检验【 Stata 案例操作】
1.4.4  实例演示：Beck,Levine&Levkov(2010)论文部分内容【 Stata 案例操作】
1.5  注意事项

请问这个不可以用10%的显著水平来解释吗

楼主最后解决了吗，遇到了同样的问题

遇到了同样的问题，最后怎么办的呀

在Stata中进行多期差分回归时，加入时间固定效应（`i.year`）和个体固定效应（`i.id`）是很常见的做法，这有助于控制不可观测的时间趋势和个体异质性。如果加入这些因素后核心解释变量变得不显著，可能有以下几个原因：

1. **过度控制**：过多的固定效应可能会“吸走”因变量与解释变量之间的关系，导致估计结果不显著。你可以尝试去掉一些非必要的控制变量，看看是否有所改善。

2. **样本量和时间跨度**：确保你的样本量足够大，并且在足够的时期内观察到变化。如果时间跨度较短或者样本量较小，可能会影响显著性。

3. **异方差性**：检查是否存在异方差性。如果是，可以尝试使用适当的估计方法（如工具变量回归、群组回归等）来解决。

4. **解释变量与固定效应的共线性**：检查你的解释变量是否与时间或个体固定效应回归中的其他变量高度相关。如果是，这可能导致问题。考虑对模型进行调整或使用岭回归等方法。

5. **模型设定问题**：确保你的DiD模型假设是合理的，并且数据满足这些假设。例如，处理组和控制组在没有干预的情况下应该有相同的时间趋势。

6. **分组DiD**：如果样本量允许，可以尝试对不同的子群体进行分组DiD分析，可能某些子群体中效果更显著。

7. **非线性关系**：考虑核心解释变量与因变量之间可能存在非线性关系。你可以在模型中加入交互项或者使用非线性回归方法来探索这种关系。

建议逐步调整模型并检查结果，同时确保理论依据和经济意义的合理性。如果问题持续存在，可能需要重新审视研究设计或数据质量。

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楼主最后解决了吗，遇到了同样的问题