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楼主: 迎水阁

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[问答] {求助}多变量协整问题 [推广有奖]

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迎水阁 发表于 2010-11-2 11:31:48 |AI写论文

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最近要写论文，要用到这方面东西
我选了一个因变量，七个自变量，其中因变量是I(1), x1，x2是I(1), x3，x4是I(2), x5，x6，x7是I(0)
这些变量之间可以做协整吗，可以的话，该怎么做啊？才接触到，急啊，谢谢师兄师姐

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关键词：多变量一个因变量师兄师姐因变量写论文多变量 ADF 协整

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kemufei 发表于2楼查看完整内容

变量之间不能满足同阶单整，因此不能直接做协整分析，可以取对数以后在进行单位根检验，看是否同阶单整

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

kemufei 发表于 2010-11-2 23:19:08

变量之间不能满足同阶单整，因此不能直接做协整分析，可以取对数以后在进行单位根检验，看是否同阶单整

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人贵坚持，善于总结。

藤椅

gushiydw 发表于 2010-11-3 10:18:19

2阶组合将为1阶，在1阶组合为0阶。。。。。。。。。。

板凳

shando 发表于 2010-11-3 14:38:41

可以作协整分析，对于多变量不要求同阶单整。有多种方法可做，其中，Johansen协整检验较好，但过于严格，不易通过；而残差检验虽然简单易行，但不能使用Eviews提供的ADF临界值，而必须使用Engle and Granger提供的临界值。http://www.pinggu.org/bbs/thread-950150-1-1.html