关于GMM模型的 AR（2）问题 [推广有奖]

21楼

xuzhimo001 发表于 2012-11-13 11:47:44

还有这回事……

好好学习~

22楼

huanghao028 发表于 2015-11-16 20:15:00

hnbyelee 发表于 2010-11-11 19:21
差分GMM和系统GMM这两类估计量采用滞后内生变量作为工具变量，需要进行残差项的序列相关性检验，随机扰动项 ...

你好，请假一下关于扰动项自相关的问题。
如果AR(1)结果显示序列相关，同时AR(2)也是显示序列相关，应该如何处理？
我查了下文献，是建议把工具变量滞后阶数设定从3开始设定，这样设定可行吗?
如果从3设定的话，那么判断标准是不是变为 “一阶、二阶都自相关，但没有三阶自相关性质”？

23楼

Bigeyes 发表于 2022-4-7 19:14:27

我记得对AR(1)没有严格的要求，对AR(2)小于0.05是有要求的

24楼

Mercury23 发表于 2022-11-8 21:16:36

Bigeyes 发表于 2022-4-7 19:14
我记得对AR(1)没有严格的要求，对AR(2)小于0.05是有要求的

AR2 要越大越好

加好友,备注jltj
拉您入交流群