关于ARDL，请高人指教

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我总结了一下边界检验的步骤，不知哪种正确：
（一）
1.边界检验是基于ARDL_ECM模型基础上的OLS回归，根据对滞后一期变量的系数进行零约束，得到wald检验，判断协整关系是否成立；关于滞后期的问题，是不是也是基于OLS回归，然后对AIC进行考核？？
2.如果协整关系成立，则使用microfit软件进行ARDL操作，分别回归出长期和短期系数。个人感觉貌似很多论文是这样弄得。一阶差分的最优滞后期在ARDL中都是自动筛选的。
（二）
是否可以这样来操作，在microfit中，对各变量进行ARDL操作，窗口输入：dX1 dX2 dX3 & inpt t X1(-1) X2(-1) X3(-1)   ??,然后一阶差分滞后期会自动筛选出来？然后根据wald选项令滞后一期系数为零，测算出F联合分布值？？


我的主要疑问在于：F联合分布到底是通过OLS方法，还是ARDL操作后的回归方程计算得到的？

我看有的文章写着，完全将方程扩展成ARDL-VEM形式，然后按照OLS回归，长期系数就是-X2(-1)所对应系数/X1(-1)所对应系数；这样做是不是太简单了。
希望大家多多讨论！！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：ARDL wald检验 Micro ECM模型 一阶差分 论文 模型 软件

我看了一些文章，应该是由OLS先来确定协整，然后再确定滞后期

有问题咨询一下 ARDL模型中对解释变量是否一定要含有当期 t 的值，还是可以从滞后t-1开始.
在邹平的实验指导中看到。

afantiyang_lala 发表于 2010-11-11 12:11
我看了一些文章，应该是由OLS先来确定协整，然后再确定滞后期

你好， 请问ARDL 中的 optimal lag 最优滞后项 如 ARDL(P1,q1,q2,q3) 是应该在Ols 阶段自己订好算出 求F值， 还是在后面估计长期系数是 通过microfit 中自带的SIC AIC 自动算出呢 谢谢了！  有点疑惑，希望你能帮助解答！

您好，不知道您的问题是否已经解决，我想问的是 整个操作的过程是不是需要进行两次滞后阶数的估计：一次是边限协整检验确定协整关系，这个过程的滞后阶数是怎样根据AIC和SC准则确定的呢？第二次是模型的估计，模型估计的时候是否是对滞后阶数的任意组合，然后选出最优的（根据AIC，SC准则）