问一个关于相关性分析的问题啊

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我不是学计量经济学的,我知道这个问题很幼稚,但是我是真的想虚心请教大家

我是研究并购的,假设并购当天为T0.并购前后15天为事件期,

我现在在用单只股票的并购前120天到并购前15天和并购后15天到并购后120的日线数据和大盘与此对应的日线数据进行相关性分析.以此得到回归方程.

再用这个方程求出事件期间的正常收益率.

现在的问题是,我用最简单的相关性分析方法,得到的R的平方的值普遍在0.3到0.5之间,我知道一般在0.8以上才是合适的，但是我搞不到那么高的数值了.

所以想请教各位,是不是一定要达到0.8以上呢?还有什么办法么

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关键词：相关性分析 相关性 计量经济学 日线数据 回归方程 相关性

有一个很重要的概念是相关分析分析的是线性的关系。你画一个散点图看看大致的一个趋势。理论是0.8是个参考，通常的确认为高于0.8相关度比较高，经济数据特别是金融数据很多达不到这个值。
你看看把他分段（并购前做一个，并购后做一个）之后相关度怎样？