stata面板数据：固定效应、随机效应、混合回归的选择

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混合回归，随机效应模型检验结果都显著，LM检验、豪斯曼检验后拒绝原假设应该用固定效应模型，但是固定效应模型不显著，这是为什么？这种情况下有什么方法可以使固定效应下结果显著吗？

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关键词：stata面板数据 STATA面板 Stata 混合回归 面板数据 stata

kaler1997 发表于 2020-9-5 15:07
混合回归，随机效应模型检验结果都显著，LM检验、豪斯曼检验后拒绝原假设应该用固定效应模型，但是固定效应 ...

换控制变量

内生性的问题可能存在，建议采用面板GMM

1、模型是否有理论支持，现有文献是否做过类似研究
2、面板数据模型选择固定效应，固定效应有单因素和双因素之分，试试采用双向固定效应；
3、模型可能存在内生性问题，寻找工具变量，利用两阶段最小二乘或GMM估计试试（包括一步GMM,二步GMM,迭代GMM,连续GMM）
4、不行的话换控制变量吧，
5、重新设定模型，考虑非线性什么的