[经济学基础] “个人关于动态规划及高级宏观学习的意见”之我见 [推广有奖]

101楼

poverty 发表于 2011-10-9 20:48:08

线性化的目的，以 Solow Model 说明。
原始的 Solow Model 的形式为 Y=A×(K^(alpha))×(L^(1-alpha)) ，这个在数学或者在计量上都较难操作。如果取对数，原式将会成为 lnY=lnA+(alpha)×lnK+(1-alpha)×L 。即在完成对数线性化后，在数学或者计量领域就有很多工具可以操作。
CES型式的函数都具有这样的性质。
其次，以 lnY=lnA+(alpha)×lnK+(1-alpha)×L 而言， alpha 的数学意义是 (partial)lnK/(partial)lnY ，如果还熟悉弹性的话，将会得到 alpha 事实上就是Y与K的弹性比。
再者，ln函数具有 monotonic transformation 的性质，也就是说，某一个变数取对数，原变数如何变动，取对数后也同样变动 – 这个好性质在不会破坏原始变数的趋势下 (但可以减缓趋势的波动) ，可以做为图形的观察。
此外， ln(1+(beta)) = beta 在 beta 趋近于0时。这是一个相当良好的性质：如果想要估计一个趋近于0的计量参数，但是怕得到显著为0的结果，可以用 ln(1+(beta)) = beta 来操作。
在大量的经济文献中，许多变数都会取对数。在研究所的 macro 或者 econometrics 课程中，老师上课的起手式 (或者嘴巴 murmur 的) 都是：把这个变数取对数对时间做偏微分…
如果手上有 Mankiw 或者是 Barro 的 Macroeconomics，可以看看在介绍国内产出、失业率、通货膨胀的图，这些图在纵轴上的数学意义。
以上，请参考。

102楼

3377063 发表于 2011-10-11 14:48:10

楼主的介绍很详细，现时的宏观经济学范式强调围观基础，所以都是采用arrow-debrew的一般均衡模型，所以我觉得在学宏观前微观的基础必须打好，不用说，首先必须学习圣经MWG，消费者理论，生产者理论以及一般均衡。现有的研究很多不再采用homogeneous的范式，而是hetergeneous的模型结构，所以博弈论和信息经济学的基础必不可少，吉本斯加上MWG很不错。

学习动态规划我用的是lucas加上acemoglou，后者非常详细但是证明并不严谨，可用前者补充。现在正在啃sargent，已进行到11章，感觉有些地方还是不懂，我并不认同楼主所说的linear quadratic方法过时，至少这是一个理解动态系统非常不错的方法。

楼主所说的state-space system估计方法，其实属于计量经济学的内容，这些东西应该学习计量的教科书，任何一本宏观经济学都不会在这方面讲得像计量那样透彻。比如你说的state-space system，Kalman filter，都是用最大似然估计方法或者用GMM。所以要做宏观研究，计量必须理解透彻，stock and watson可作为初级教材，然后结合Davidson and MacKinnon ，这本书用几何的方法讲述OLS，还有FWL定理，让人过目不忘，高级教材大推hayashi，这是我所见过的最好的计量理论教材，从OLS直接到GMM，然后阐述OLS,GLS,IV,2SLS,MLE,QMLE，panel都是GMM的特例，文中给出了简洁而详细的证明，懂了前面的时间序列就好理解多了。这些也只是基础，还有贝叶斯，参数半参数等等。