“个人关于动态规划及高级宏观学习的意见”之我见

69# 夸克之一
您好 谢谢您的回复，我想研究的就是国际经济周期对我国出口的影响 是国际经济周期指代的范围太宽还是其通过其他影响出口的方式太多 如果可以缩小题目，请问可以选择一个什么样的题目呢

68# 鲁峰
鲁峰前辈，您好 研究这个题目的国内有2篇文章，使用的方法一个是简单线性回归，一个是引力方程 我的意图是首先找出国际经济周期对我国出口的影响途径，然后根据这个选取相应指标建立联立方程模型，但是发现这个指标难以选取
国际经济周期的评价指标：GDP的增长率
3.1 汇率传导效应                 E
3.2 贸易条件传导效应          P
3.3 国外总需求传导效应      这个不知选啥
3.4 商品结构传导效应（如果国际经济周期进入衰退阶段，人们消费的产品会不一样          这个也不知道
我想问的是这些传导效应对吗？ 能建立一个联立方程吗？

    有几点不成熟的想法，写出来仅供你参考，请勿见笑：
    首先，题目的修改。是否要提“国际经济周期”，而不是影响我国出口的主要国家的经济周期？因为国际经济周期，理论上就要包括所有国家吧？相反，以为美国（举个例子）经济周期对我国出口的影响做研究是不是更好一点？
    其次，传导效应的确定。个人觉得应先根据经济理论模型确定若干影响我国出口的因素，假如有A、B、C、D、E等5个。然后，用单方程计量模型确定这些因素究竟哪些是有显著影响的，假设只有ABC三个是显著的。然后剔除掉DE这些不显著的影响因素。才能认为剩下的渠道，是国外经济周期对我国出口可能的影响渠道。
    第三，将国外经济周期因素与ABC三个经济变量建立函数关系（可能有三个方程），再将我国出口与ABC三个经济变量建立函数关系（可能只有一个方程）。联立方程基本就建立了。但是我这里没有考虑识别问题。你在具体做的时候必须仔细考虑这个问题。
    最后，DSGE现阶段我不建议你做。数据最好全用时间序列的，面板的部分似乎可以去掉。
72# comeon2009

受益匪浅阿！

73# 鲁峰
鲁峰前辈，你提的意见我都很认真对待，在写作过程中，我确实有写博士论文的感觉，题目包含太宽了，选一个国家研究蛮好，真心谢谢您的指导
前辈，还有一个问题一直困扰着我，就是理论分析这块，也就是传导效应，不知道选哪些 这里也与后面的实证相关，我尝试着根据实证来推导理论，总觉得考虑不全
我也不知道您是不是研究这方面的专家，提出这个问题真是有点冒失，再次谢谢您百忙之中给予指教

1、CANOVA的书你有挫折感，是因为他将很多东西都简化了，比如DSGE，他只给出框架。还有后面的BVAR,BAYESIAN等，也比较简略。实际上，CANOVA和DEJONG的书在框架上是相似的，体现了现代宏观理论模型走向EMIPIRACAL的方法，反映了LUCAS CRITIQUE后学术界强调的宏观计量背后的STRUCTRUAL FORM的重要性。CANOVA的书是比较简单的，另外如果你对现代DSGE和计量理论非常熟悉的话，CANOVA的书也是不难的。
2、你提到的不应该看的基本书，我是基本赞同的，特别是ROMER的书，真的不推荐看，将本来简单的东西绕混了。建议看FOUNDATIONS OF MODERN MACROECONOMICS,这本书比较适合博士一年级同学。
3、关于BARRO的书正文讲SOCIAL PLANNER的问题，而CE放在附录。是因为有时候，当MARKET IS FERFECT, THE TWO SOLUTIONS COINCIDE,BUT THE FORMER SOLUTION WOULD BE VERY SIMPLE.并不是不强调CE。实际上,在离散的BUSINESS CYCLE模型中，也经常解SOCIAL PLANNER PROBLEM。
4、关于计量，实际上WOOLDRIDGE的书要比GREENE的书写的好。一根线通到底，反映了老W头深厚的功底。另外宏观计量也会用到一些标准的微观计量的东西，比如PROBIT等，所以没有必要分的那么清。
5、另外你提到了解法，现在的一些经典解法都是标准的（BLANCHARD KAHN,KING AND REBELO,UHLIG,CHRISTIANO。and many others），但即使LOG LINEAR后，当MODEL中出现不等式约束时（随机束紧，不像CIA那样），这些经典解法就失效了，KINKED POINT就出现了，非线性动态就会出现，需要用到比如PRAMETERIZED EXPECTATION等方法。
6、另外，方法容易学，但思想不容易发明。你强调方法，这是初学者，特别是中国GUY的比较普遍的想法，因为中国GUY数学基础还不算太差。确实，方法掌握后，再看文章容易多了，但请注意，仅仅是看文章，你试试自己搞个IDEA出来，呵呵。所以，思想强悍的人是最牛的，这需要天分，而方法，只要肯学，一定可以学会的。不过，像LUCAS那样，思想强悍，方法也同样强悍，同时文笔优美的人，世间是很少的。
7、现在的实证宏观，标准的文章是既有MODEL又有EMPIRICAL的。这也是宏观研究的趋势。

我的意见如能对你有益我很高兴。 你说的问题，我个人觉得还是应该遵从经济学论文的正统写作模式，用经验模型来检验理论模型为好。因为你研究的问题可以说是一个较成熟的领域（尽管我对国际经济学研究不多），有很多相关著作和论文可供参看。因此，你理论模型的构建最好是基于这些已有的研究成果进行，不要凭自己空想。那样不仅使你的理论模型更有说服力，也会省你不少的力气。然后再做点有自己特色的小改进，并自己整理出一个数据质量较好的数据集，做一个联立方程模型，我觉得足可以让你的硕士学位论文出彩了。 75# comeon2009

很好的帖子，感谢LZ的工作。

猪人 发表于 2010-11-14 20:11
以上一个回复是对鲁峰童鞋回帖中第一条的应答。顺便表示很多的歉意。

现在，专门回答第二条。
我完全赞同你的观点。且不说初学者，就我这样的土鳖（也算学过几年高宏的土鳖了），看到Canova这类的教材也有强烈的挫折感。顺便说一句，Stokey、Ljungqvist这样的教材里面一大半至今也看不懂。在这里表述三点：

1、看不懂才正常，看得懂还有必要看吗？
2、又不是作者自己，怎么可能每个字都看懂。
3、本坛里面有个先辈说过，国外上高宏时，老师会让学生看Stokey，然后鼓励他们去做题，老师有言在先，不要问他怎么做，因为他自己都没做过。

我的意思是，挫折感是难免的，但不要由此就不志存高远了。学了这么多年，挫折感是越来越大——看不懂的书以前很少，现在看不懂的书越来越多。

我的看法是，不要因为挫折感就去读一些“观点罗列型”的教材（如果你是经济学专业的学生或工作者），例如Romer（第三版还好，第一版这个问题很明显）。

如果只想了解其思想，那Snow等人的宏观经济学的起源、演进与现状一定更合适。这本书忘了推荐，这本书很适合具有新古典综合框架的知识背景的童鞋。

另外，本人确实有个毛病，看了更进阶的书的就觉得前面的铺垫没必要。在此进行检讨。
入门教材有三：
1、蒋中一，《数理经济学的基本方法》
2、Silberberg，《经济学的结构：数学分析的方法（第三版）》
3、Dixit，先前不是不推荐，而是我没看过这本。
4、Kamien and Schwartz，动态优化——变分法和最优控制。

Stokey & Lucas的书本身就是书在题中、题在书中，读这本书不做题就是纯粹浪费时间。另外插一句，国外哪个大学的教授自己没有读通这本书就敢拿出来做教材教博士生了？也太牛叉了吧。

刚刚开始接触DSGE的研一娃，各位实在太牛了，励志好好学呀~~