请教如何分析OLS的结果

和原来的方程差不多，也是一个都没有通过检验。GIND的coeffient比较大，是指这个变量的回归系数比较大，回归系数的意义是指自变量每增加一个单位，因变量相应增加回归系数个单位。即工业增长水平每增加1个单位（可能还是一个百分点，因为是增长水平），名义股票收益增加0.237107个单位(万元？亿元？)。它有没有通过t检验，是看p值，如果p值小于0.05，就通过t检验，但明显你的结果里是远远大于0.05，没有通过t检验。方程是否显著，要看F检验是否通过，就是你给的图里面最后一行的prob(F-statistic）是否小于0.05，若是，则方程是显著的。但你的结果仍然是远远大于0.05，还是没有通过，即不显著。另外拟合优度也很差，即R2太小，不说它要大于0.6，一般至少也得0.3，0.4吧？当然，具体最多能多小，根据李子奈的书去倒推。

看来你对回归和EVIEWS一窍不通阿,还是先看看再问吧

soso75 发表于 2010-11-17 00:35
从你估计结果来看，名义股票收益和联邦基金利率没有线性关系。没有线性关系，它的系数就没有任何的意义。你 ...

请问，如果p值不显著，假设自变量的系数是正的，那么可以说自变量与因变量之间存在正相关关系吗？