请教如何分析OLS的结果

请大家帮忙分析一下这张图里面得出的结果，这是OLS回归分析。
请问需要从这张图里面分析什么呢？怎么样分析？
O(∩_∩)O谢谢

从你估计结果来看，名义股票收益和联邦基金利率没有线性关系。没有线性关系，它的系数就没有任何的意义。你非要解释，那只能说联邦基金利率增加一个单位(我估计是1个百分点)，名义股票收益增加0.000642个单位(万元？亿元？)。常数项好象没有什么意义，因为我对这方面了解不多，只能从统计的角度给你说明.也只能这么讲了，如果你的模型比较好的话，那可以说，自变量t检验通过，拟合优度比较好，方程整体检验效果比较好，从而自变量的系数是上面所说的意义，但遗憾的是，你的模型一个检验都没有通过。

Eviews的回归结果。。。。。。。看你怎么分析了。。。。
看下 R square ... P value...之类的。。。
最主要的还是结合这个方程的经济学含义进行分析。。。

你这个回归估计结果很差，不能用。FED的t检验没通过，拟合优度太小了，调整后的为负，虽然理论上讲它可以是负的，但你这里肯定有问题，整个方程的F检验也没通过，说明这两个变量之间完全不能建立一个线性回归方程。

3# soso75

这是老师给的一个题，是很不好~
就是要分析怎么不好啊~
请更详细一些~
O(∩_∩)O谢谢

2# *****zhu

你看我都说了详细了，就是每一项都分析啊~

没必要每项都分析，挑几个重要的就能说明问题了：
1、prob(F)>0.05,说明整个回归模型没意义；
2、常数项及FED经检验都没有统计学意义（P>0.05）;
3、决定系数及调整决定系数太小，说明自变量可以解释因变量的变异太少；
总之，模型拟合不是太好。

口水菲菲 发表于 2010-11-17 08:58
3# soso75

这是老师给的一个题，是很不好~
就是要分析怎么不好啊~
请更详细一些~
O(∩_∩)O谢谢

不知道你的解释和被解释变量是什么，有没有经过价格调整。从回归结果来看，这个模型一点意义也没有。怎么不好？就是两个变量之间不能建立线性回归模型，或者说两个变量之间不存在线性相关，你不能用线性模型来拟合。要做什么改进，你需要说明一下你研究的是什么东西，两个变量是什么。

7# soso75

模型是这样：NSR=B1+B2FED+u

NSR是名义股票收益，
FED是联邦基金利率

要求是解释OLS的结果，主要是分析解释各项结果，而不是简单地说OLS这个方法！
不要求优化，只要详细解释！
这就是题目要求！

8# soso75
请问如果是这个方程呢？新加入的解释变量是GIND，即是工业增长水平，这个的coeffient值比较大，是不是这个变量的t检验时通过的呢？但是这个变量的p值还是大于0.05，这个应该怎么看呢？
还有就是这个方程显著吗？
请帮我分析一下，O(∩_∩)O谢谢！！！