如果 Y 和 X 不协整(co-integrated) 的话,还能进行如下回归么?
ΔY = α + β * ΔX + ∈
比如 Y = log (AUD/USD 汇率),X= log (JPY/USD 汇率), 这里的log 就是以e为底数(base).
但通过cointegration test, 我发现Y和X不协整 (NOT cointegrated).....
那怎么来对X和Y建模比较好呢?
楼主: sonic227
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请教,如果 Y 和 X 不协整(co-integrated) 的话,还能进行OLS么? |
博士生 59%
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上了经济学的贼船了……
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