2010PART 2 考题回忆

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总的感觉是考题非常灵活，知识点琐碎但必须理解透，尤其是文字题，我基本上全是蒙的。
1、PART2信用风险和操作风险考得多，投资感觉占比不高。
2、市场风险部分，考了奇异期权：CHOOSER OPTION，给了LONG CALL 和SHORT PUT选项,但执行价不同；看图计算LOOK BACK OPTION；给了UP-IN和OUT 的期权价，计算PUT OPTION的期权价。波动率的SNEER,文字题。各种VAR、EXPECTED SHORT的计算。给了不同置信度下的VAR,计算95%置信度下的EXPECTED SHORT，我选的最大的801.
3、投资部分，给四只基金，给了INFORMATION和收益方差的限制条件，选择合适的投资基金；基金经理择时能力的评价公式。
4、信用风险，重点考证券化：TRANCH违约损失区间的设计，证券化的过程；计算EXCESS SPREAD\ OVER-COLLATERLIZATION; RING-FENCING(文字题，没看guo这概念，直接蒙）N-TH-TO DEFAULT BASKET CDS ,文字题，给了2句话，这题我选了全对?
计算组合的预期损失，风险贡献（给了两两之间的相关系数，这题我没记公式，直接蒙的）；文字题讨论COPULA和相关系数、NEAUTRAL NETWORK和SCORE MODEL。
5、操作风险考得最多,尤其是BASEL 2 中关于资本计提的规定。用标准法计算操作风险风险资本计提，根据资本限制条件计算第一、二类资本，有DEDUCTION；计算一般市场风险资本计提，这题我选了最低的那个，未包括STRESS-VAR；关于增量风险的文字题；信用风险资本计提中有放款的约当因子、ADJUSTED EXPOSURE。
流动性风险，根据价格需求弹性，算LVAR，这题不记得公式，蒙。关于LAR的讨论，我选的期货。
另外，关于模型风险的应用、较正；外部损失数据的POTENTIAL BIARS的选择、FIMR-WIDE RISK MANAGEMENT的讨论。

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关键词：PART 考题回忆 ART information Informatio 回忆 考题

真牛，回忆得起这么多。看得出LZ还是复习得比较到位的吧。。。我连考了什么都不记得了。

挺难的，很多题蒙都不知道到哪找依据

嗯嗯。我考完也是啥概念都不知道。楼主复习的很到位。

hedge fund考了好多   对于各种不懂得种类 个别几种的理解 没有计算

static hedging dynamic hedging, option greeks 都没有考,

Information ration, sharp ratio考了

market risk capital charge IMA 计算考了

RAROC , adjusted RAROC 计算考了

surplus,

given RWA for credit risk, capital charge for market risk and operational, how much need from tier1, tier2 and decuction.

计算revolving credit line (30% drawdown) 的risk charge, risk weight is 25%. factor 从0.35 升到0.7, what;s the extra risk charge needed

其他不记得了

重点在basel, operational risk, credit risk, liquidation risk, firm wide management

1,给了三个BARRIER的期权价格，然后让你给PUT CALL定价。我选了6.36最大那个。
2.期权，期货损失那道5,10,20那道。你们怎么选的？

6# grapol
你们很牛，我考完啥都不记得了。
对于根据call和future的价格计算put，只要用call-put parity就可以了。当然也要只要down-and-in、down-and-out或者up-and-in、up-and-out合起来就是一个正常的call。

7# a19840

I did calculation with considering up-and-in and up-and-out as one normal option but can't get any answer matching 4 choices.  What's answer you chose?

楼主牛人，我都不知道出处和考点啊！

huangcaiju6 发表于 2010-11-22 10:11
楼主牛人，我都不知道出处和考点啊！

以上所写全是我考时不知如何作答，回来又翻过书对照了一下所忆，真的牛人肯定不是我这样的。。。。。。。

关于那道PUT OPPTION的题，按UP AND  IN 和PUT -CALL PARITY,我也没有算出答案，选了一个靠近的。计算题我基本没算第二遍，认准了思路，算出来没有答案的话就选一个大小相近的，也不知道这法灵不灵。。。。。。。