关于期权到期前的时间效应

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请问，时效期较长的欧式看涨期权为什么比时效期短的欧式看涨期权的价值高？请用图表法分析

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关键词：时间效应 时间 效应 期权

用BS模型可以解释不

请用表格法，谢谢！

没有吧！对于欧式看涨期权而言，到期期限的时间越长，看涨期权的价值不能肯定增加。因为欧式期权，只有到期日才能执行。
而美式期权，由于它可以在有效期内任何时间执行，有效期越长，多头获利机会就越大，而且到期期限长的期权包含了到期期限短的期权的所有执行机会，因此到期期限越长，期权价格越高。

leeq1987 发表于 2010-11-28 00:44
用BS模型可以解释不

在上金融工程学课时，我们老师用计算机模拟了BS模型，改变期权期限，欧式看涨期权的价格确实不一定，时高时低。

用BS模型确实能证明，但不够直观，既然诸如执行价格、内在价值、时间价值对期权费得影响可以用表格的形式证明，那么用表格的方法证明时效对期权费得影响怎么就不行呢？如何证明，还望赐教。

表格如何证明？
我怎么记得表格只是陈述了诸如执行价格、利率、波动率之类的因素和期权价格之前的关系啊

表格法没见过吗？我不明白，才问啊

7# 欧阳要考研
没见过表格法吗？

嗯。。是啊。。。到目前为止我只学过期权定价的二叉树方法和Black-Scholes法额。。