是否需要控制时间效应求助

各位大佬好，本人小白，最近在写一篇经济政策不确定性指数（EPU）和企业投资关系的文章，该指数的主要特点是时间序列，也就是说每年所有企业的EPU都是相同的，然后各年间存在差异。目前我对是否需要控制时间效应有些疑惑：
看到相关参考文献里写道：
“由于EPU是时间序列变量，因而，模型中不能控制时间固定效应”
这里的原因是因为该指数会和时间虚拟变量有较为严重的多重共线性问题吗？
但是，当我尝试用EPU和企业投资的数据进行了简单的固定效应回归，并加入了时间效应，却发现时间效应的虚拟变量并没有被Stata省略，即不存在多重共线问题，所以不知道是否该控制时间效应，有些困惑，还希望赐教！

1. 的确会有"完全"共线性。2. 你的结果乃是因为在 Stata 中，若有完全共线性，其会删除在回归中排在较后面之变量 (在你的例子，亦即 i.year)。

黃河泉 发表于 2020-5-18 12:06
1. 的确会有"完全"共线性。2. 你的结果乃是因为在 Stata 中，若有完全共线性，其会删除在回归中排在较后面之 ...

感谢黄老师的解答，具体到本文实证目前的情况是：
【在面板固定效应中控制了时间效应，stata结果显示i.year没有被omitted，并且没有共线性问题】
那么控制时间效应是否可行呢？还是说放宽对时间变动的控制，不对时间效应进行控制更好呢？
感谢赐教！

紫海2010 发表于 2020-5-18 14:33
感谢黄老师的解答，具体到本文实证目前的情况是：
【在面板固定效应中控制了时间效应，stata结果显示i.y ...

EPU只随时间变化，很显然在控制时间固定效应之后存在完全多重共线性。现在你说没有共线性，先要排除一下命令是否有问题。建议把命令贴出来。

能请问一下楼主是什么参考文献吗，能够告诉我一下题目吗

黃河泉 发表于 2020-5-18 12:06
1. 的确会有"完全"共线性。2. 你的结果乃是因为在 Stata 中，若有完全共线性，其会删除在回归中排在较后面之 ...

您好，我使用日度数据时，没有加入i.day核心变量非常显著，但是加入i.day后核心变量就不显著了～我该怎么处理呢？谢谢

半夏吹雪 发表于 2020-7-12 00:32
您好，我使用日度数据时，没有加入i.day核心变量非常显著，但是加入i.day后核心变量就不显著了～我该怎么 ...

面板资料？很少有人用日资料会加 i.day。

半夏吹雪 发表于 2020-7-12 12:55
是时间序列，我之间看到有一个面板的外文文献，控制时间使用的i.day～～请问如果不用i.day的话应该怎么控 ...

你要说明你的模型，所用的资料频率，才能进一步评论。

楼主，请问您知道为什么了吗，谢谢

楼主，我跟您的问题一样，核心解释变量是epu，但是控制了时间固定效应并没有出现多重共线性，不知道您如何解决的，求回复，谢谢