[问答] 我要如何建立出新的dx，dy呢 [推广有奖]

11楼

okmju0828 发表于 2010-11-30 20:25:38

非平稳序列做一阶差分与发现滞后长度似乎没有关系的，一阶差分只是把当前值前去前一期的值，二楼的表达式已经说明了。
所以你的式子中第一个是表示差分，前面要加genr或者series，否则无法生成序列。
而第二个式子意思是把对X差分的滞后3阶的值赋给dx1而已，通俗的说就是第四个dx1的值等于原序列dx的第一个值，第五个dx1的值等于原序列dx的第二个值，以此类推……，dx1项前三个值则为空值(N/A)。

12楼

swateva 发表于 2010-11-30 20:54:12

大致了解

所以說如果x為非平穩

我只要要對x做一階差分就可以了嗎

series dx=d(x)

生成序列後如果我要進一步分析的話

直接對差分後的x值

做分析就對了嗎？

~~~~~

另外，我想再請問一下

單根檢定出來的lag length(落後期數)

或差分後的lag length(落後期數)

他能做什麼用呢？

麻煩指教一下

謝謝*100~

13楼

okmju0828 发表于 2010-11-30 21:02:16

1.对非平稳数列做一阶差分后还是要用ADF单位跟检验平稳性，不是所有数列一阶差分就会平稳。
2.你的分析不知道是什么分析，并非所有分析都需要平稳序列。
3.单位根检验没有滞后期数，差分也没有滞后期数，没有这些个概念在你说的两个项目里面。只有单序列自相关检验或者两组或以上数列相关检验才会有滞后期数。而且检验的数列必须是平稳数列或协整数列才能用来检验，比如做Granger因果检验或者GARCH这样的检验，一阶单整即通过ADF单位根检验的可以做arima这样的自相关分析。

你都不知道你要做什么，为啥要学这玩意呢？头大~

14楼

swateva 发表于 2010-11-30 21:52:05

感謝指導

我用的資料是銀行的利率

因為我用x做單根檢定發現它不是穩定的數列

因此我把x做單根檢定一階差分

我是看到eviews裡的單根檢定出來的總表有 Lag Length: 1

因此我不太了解Lag Length: 1 所指的意義

麻煩大大再指點一下

謝謝~

15楼

okmju0828 发表于 2010-11-30 22:23:03

哦，好像是eviews会自动根据AIC或SC来确定最佳滞后阶数，我弄错了，length lag可能应该表示对滞后一阶单位根检验是最佳选择。

16楼

swateva 发表于 2010-11-30 22:31:24

互相交流~

所以說如果x為非平穩

進行差分

差分後 length lag ：3

但我想要有數據出來和圖

所以我要建立序列

現在我有個疑問

我是只要要對x做一階差分就可以了嗎

series dx=d(x)

還是我必需要作

1.series dx=d(x)

2.dx1=dx(-3)呢

麻煩再指導一下

謝謝~