关于state space model的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教大家个问题，如果样本数据是年份数据，比如从1995-2008年的宏观数据，用state space model，Kalman filter 建立模型做是不是很没有说服力，因为样本太少了？非常感谢本文来自: 人大经济论坛 宏观经济学 版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=975930&page=1&from^^uid=280481

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：State Space model Space State SPAC 经济学 filter 说服力 模型 样本

这个不是状态空间模型的问题，而是时间序列模型都需要我们对样本的长度要求不能过低。