求助：arima建模出现warning

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

WARNING: The model defined by the new estimates is unstable. The iteration process has been terminated.
WARNING: Estimates may not have converged.

                                             ARIMA Estimation Optimization Summary
                        Estimation Method                                     Conditional Least Squares
                        Parameters Estimated                                                          3
                        Termination Criteria                       Maximum Relative Change in Estimates
                        Iteration Stopping Value                                                  0.001
                        Criteria Value                                                         0.002274
                        Maximum Absolute Value of Gradient                                      21.8997
                        R-Square Change from Last Iteration                                    0.001722
                        Objective Function                                     Sum of Squared Residuals
                        Objective Function Value                                               1828.556
                        Marquardt's Lambda Coefficient                                            1E-12
                        Numerical Derivative Perturbation Delta                                   0.001
                        Iterations                                                                   25
                        Warning Message                               Estimates may not have converged.

做平稳序列arma建模时出现上述问题，该怎么解决呢，我使用了minic来进行的相对最优定阶，求助各位

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：warning ARIMA Warn ning Rim 求助 建模 ARIMA warning

你把程序发上来看一下吧~

2# leedx
我正在做一个季节性时间序列的projet。
proc arima data=logmariage;
indentify var=logmariage(1,12);
run;

但是出来的acf pacf还是没什么规律
请问高人 我p q 到底要如何选择 才能找到一个最优的模型进行预测，
我尝试了很多 但是reside的检验 p-value都太小了

你可以先试着做一下差分和变量变换，看看拟合效果会不会改善……

liyin1987 发表于 2010-12-5 20:56
2# leedx
我正在做一个季节性时间序列的projet。
proc arima data=logmariage;
indentify var=logmariage(1,12);
run;

但是出来的acf pacf还是没什么规律
请问高人 我p q 到底要如何选择 才能找到一个最优的模型进行预测，
我尝试了很多 但是reside的检验 p-value都太小了

proc arima data=logmariage;
indentify var=logmariage(1,12) minic p=0:10 q=0:10;
run;
尝试这么做一下。

、、、、、、、、、、、、、、、、