[问答] 资产定价的时候特殊股怎么处理比较好？ [推广有奖]

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楼主

Nemo__

发表于 2020-10-2 16:47:54 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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最近在push的研究是资产定价相关的，但是遇到了一个问题，请问在对ST股和PT股的剔除操作上，比如样本区间是2002.3-2019.12，但是某个公司只在2006.6-2010.9区间是特殊股，这种情况下是把这些特殊股从整个样本区间剔除掉，还是只是剔除它们变成ST股和PT股的区间啊？有没有大佬可以解释一下哪个更符合资产定价研究的做法呢？