请问
检验琼斯模型发生第一类错误(拒真)的stata代码
直到步骤但不会代码,步骤如下:
1、对每年度样本,从中随机选择100个观察样本,产生虚拟变量part,随机抽取的样本为1,其余杨本为0
2、运用每一年度的剔除随机选择样本以外的剩余样本,分行业回归计算各检验模型的行业特征参数,利用行业特 征参 数计 算该年度的所有样本的非 操 纵性 应计,从各样本的总应计中扣除非操纵性应计得到操纵性应计 DA,然后用 P a r t 变量对 DA 进行回归,估计 P a r t的特征参数 β,并判断 β 系数是否统计上显著非零 :
3、每一年度重复以上步骤 100 次,并统计各 操纵性应计模型下 Par t 系数显著非零的次数与频率。由于我们使 用的是 1999-2006 年间共八年的数 据, 所以每 个模型共抽样 800 次。
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