商品套期保值的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

小弟最近写个关于“商品套期保值”的论文，

计量分析的数据使用的是Wind数据库，

请问

1.期货价格数据应该如何调整，才能得到一个连续的价格数据

2.发现有诸如“豆一、二连续，玉米连续，硬麦连续，棉一连续，白糖连续，强麦连续，现货黄金延期交易，”

请问能够用这些数据的意义是什么，直接用来做计量分析吗？

多谢高手回复，不甚感激。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：套期保值 wind数据库 wind数据 计量分析 期货价格 商品 套期保值

同样的问题,不过我比你更糟,我不大明白沪铜1-12月是什么意思,是指交割月为1-12月,还是从签订期货合约开始,还有1-12个月才交割呢

1 既然要连续的价格，当然要用“连续”。

2 豆粕0612的意思是06年12月交割的合约。

”沪铜1-12月“，1是指商品规格，12月是合约到期月份。

[此贴子已经被作者于2006-7-11 11:01:48编辑过]

沪铜1-12月代表，1-12月到期的合约，做计量分析可以考虑用连续月价格进行分析，比如现在是7月10号，那么最近月合约为7月合约，称7月合约为1个月期的合约，对应的8月合约为2个月期合约，到了7月16日，7月合约到期了，8月合约就变为最近月合约，成为1个月期的合约，每个月都类似的进行替换，那么我们就可以得到1个月期的连续价格。

。。。。。。。。。。

做统计分析，职能用连续的数据。豆一连续里面的数据取的是当月主力合约的数据，当主力合约转换的时候，连续里面的数据也会跟着转换，转换过程中就会存在数据不连续的问题，不过这也是没办法的事情。