做完协整误差修正之后，不做格兰杰行吗？

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关键词：误差修正 格兰杰 误差 格兰杰

格兰杰检验只是计量检验的辅助方法。
不是存在因果关系，是领先与滞后的关系。
如果你改变滞后期，得出的格兰杰因果检验的结果不同的话，就没有必要用了。
如果是稳定的话，可以采用。

存在协整关系，误差修正模型也出来了，格兰杰因果关系不能通过，不知道怎么回事？谢谢你的答复！

最常用的协整理论为恩格尔—格兰杰的EG两步法协整检验理论，具体步骤为：

一、首先进行变量的单位根检验，先做水平值的单位根检验（一般用ADF检验，也可以用PP检验），序列不稳定的话，做一阶差分的单位根检验，还不平稳的话，做二阶差分的单位根检验。在做单位根检验时，要注意调整滞后阶段P的值，从大往小依次做下来直到AIC、SC值、DW值等满意为止。同时也要注意截距和时间趋势的取舍，随时调整，以得到有效的结论。

二、如果变量为同阶单整序列，则根据EG两步法可以进行变量间的协整分析，建立模型，用Eviews计量出结果。此时，一般DW值会比较小，也就是说存在自相关性，那么这时需要对残差的水平值进行单位根检验。如果残差为水平平稳序列，那么所建立的协整方程是有效的。否则，是不存在协整关系的。

三、根据上面的协整关系，建立Granger方程，检测Granger因果关系。因为协整关系只是表示了变量间存在一个共同的趋势，没有反映出谁是谁变化的原因。