tag 标签: 格兰杰经管大学堂：名校名师名课

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格兰杰检验中只有一个解释变量需要做多重共线性检验吗 EViews专版 dirdea0502 2013-6-20 3 7166 熊比特2号 2019-6-21 08:09:08
VAR之后的格兰杰因果检验与VEC模型之后的格兰杰因果检验区别在哪？还有各自的脉冲响应 EViews专版 wenchujiang 2013-3-27 8 11295 HiltonChan 2019-3-9 22:10:29
对于非平稳序列不存在协整关系，是不是就不能进行格兰杰检验？ attachment EViews专版 gunman1 2013-4-21 15 16825 sun-worshipper 2018-3-18 17:21:37
格兰杰因果检验 Stata专版 yingzi122 2013-1-24 11 19149 1165824565 2018-3-13 15:53:27
急，多变量不同阶单整怎样协整，怎样格兰杰 EViews专版 coco199012 2013-7-17 10 6957 夏尔。 2017-1-4 15:00:10
VAR与格兰杰因果检验 EViews专版 江南烟雨123 2013-9-8 6 3752 江南烟雨123 2016-5-7 16:34:18
格兰杰检验具体操作步骤 Stata专版 梦涵雨逸 2013-2-26 7 6272 横刀立马黄元帅 2016-4-10 16:38:55
新手关于Eviews构建VAR的问题 EViews专版 Renicox 2013-4-16 3 2925 胖胖小龟宝 2015-12-16 13:47:03
悬赏 求教 - [悬赏 2 个论坛币] EViews专版 经济学初学者杰 2013-3-31 5 1322 胖胖小龟宝 2015-12-9 15:58:44
VAR模型中，两个变量之间是单向格兰杰因果关系，能否做脉冲响应函数分析？ EViews专版 coofy21cn 2013-1-20 6 17026 金融学爱好者 2015-11-16 21:43:56
新手求助SAS分析格兰杰的详细过程 SAS专版 不想学习只想玩 2013-3-9 1 1628 bakoll 2015-3-14 12:03:41
我现在在做多变量的格兰杰检验，是不是先建立var模型再进行jj检验 计量经济学与统计软件 coco199012 2013-7-17 6 3320 漓江之冰 2014-8-9 10:52:23
悬赏 看消费和收入的格兰杰检验 - [悬赏 1 个论坛币] EViews专版 LJ丑丑~静 2013-1-18 3 3077 lgh 2014-5-21 17:05:54
不能以 模型/方法 相同论“抄袭” 学术道德监督 可能性边界 2013-8-16 5 5244 luofumin 2013-8-16 20:38:35
格兰杰因果检验中滞后期的确定 EViews专版 期望效应 2013-6-24 1 12823 ermutuxia 2013-6-25 17:35:02
单位根，协整，VEC，格兰杰，我想完整叙述下我的做法，希望高手帮忙看看有没存在问题 EViews专版 丽敏 2013-6-20 4 2225 丽敏 2013-6-21 07:46:25
求助JJ检验关于deterministic trend和格兰杰滞后选择 EViews专版 kaelynkaleyn 2013-5-10 3 4204 kaelynkaleyn 2013-5-18 16:54:53
格兰杰因果关系检验 attachment EViews专版 chenzetang 2013-4-1 1 1569 ermutuxia 2013-4-27 16:34:02
急！急！急！急！格兰杰因果关系检验问题 attachment 爱问频道 yunzhongfeng 2013-3-10 4 2247 断桥听雨 2013-3-17 16:48:20
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分享 我国股指期货对现货市场波动性影响的实证研究
accumulation 2015-9-15 16:37
关键词： 股指期货;沪深300指数;波动性;交易动机;价格发现 股指期货是规避系统性风险的最佳对冲工具之一，它所具有的套期保值、价格发现以及资产配置等功能，无论对于投资者的投资交易还是金融市场的发展而言，都具有非常重要的意义和作用。正因如此，我国在2010年4月16日也正式推出了沪深300指数期货交易。理论认为，股指期货的推出能够增加现货市场的定价效率，并对其波动性起到一定的抑制作用。然而，现实中往往由于交易规则、政策限制、投资者以及市场特征等因素的作用，股指期货对现货市场波动性的影响往往与理论产生偏差甚至相悖。本研究的目的就是旨在利用实证研究的方法考察我国股指期货的推出是否能够如理论预期般对现货市场起到抑制波动的作用。此外，由于投资者参与股指期货的交易动机以及股指期货是否具备良好价格发现功能都会对股指期货的抑制波动功能起到十分关键的影响，因此本文随后又试图通过这两个角度来对前面关于波动性影响的实证结果进行解释，从而总结出我国股指期货交易的特征。本研究的内容主要包括三个部分：首先，采用GARCH族模型考察股指期货推出前后我国现货市场波动性的变化，从而总结出股指期货对其影响，主要考察的是对现货市场波动性的整体影响和结构影响；其次，利用格兰杰因果检验分析我国投资者参与股指期货交易的动机，考察我国投资者到底是出于套期保值还是投机套利的目的进行股指期货交易；最后，通过向量误差修正（VEC）模型考察沪深300指数期货是否具备价格发现功能以及该功能的有效程度如何。本文的创新之处有三点：（1）在传统的GARCH模型基础上采用了GARCH-M模型以便更好地拟合我国金融市场的实际情况；（2）率先考察了我国投资者参与股指期货交易的动机，并在此基础上分析其对沪深300股指期货的波动抑制作用的影响；（3）采用了真实的而非仿真的沪深300股指期货交易数据进行分析，从而得出更具有可信性的实证结论。
个人分类: 金融工程|0 个评论
分享 基于EVIEWS的金融计量学
accumulation 2015-7-6 23:12
【目录】第1章　金融数据分析初步 1.1　金融计量研究的步骤与任务 1.2　金融时间序列 1.3　金融计量软件Eviews介绍 1.4　案例介绍 第2章　平稳时序模型 2.1　自回归模型AR 2.2　移动平均模型MA 2.3　自回归移动平均模型ARMA 2.4　自回归单整移动平均模型ARIMA 2.5　Eviews案例 第3章　非平稳时序模型 3.1　时间趋势模型及去除趋势法 3.2　随机趋势模型及差分法 3.3　单位根检验 3.4　Eviews案例 第4章　ARlMA模型应用案例——通货膨胀预测分析 4.1　利用Evews进行预测的理论背景 4.2　在Eviews中如何进行预测分析 4.3　利用Evews进行中国CPl通胀预测的示例 第5章　多维动态模型VAR 5.1　VAR模型介绍 5.2　VAR模型的属性 5.3　VAR模型的估计与相关检验 5.4　格兰杰因果关系 5.5　VAR模型的脉冲响应分析 5.6　VAR模型与方差分解 5.7　Eviews案例 第6章　协整分析 6.1　协整的基本定义 6.2　Engle-Granger协整分析方法 6.3　VECMJohansen协整分析方法 6.4　Eviews案例 第7章　GARCH族模型 7.1　ARCH模型 7.2　GARCH模型 7.3　GARCH模型的其他形式 7.4　案例分析 第8章　资产定价模型与估计 8.1　CAPM理论回顾 8.2　CAPM实证检验方法 …… 第9章 事件研究法 第10章 面板数据回归模型 第11章 三因素资产模型与Eviews：综合案例 附录1　统计学与矩阵代数回顾 附录2　回归分析
个人分类: 金融工程|0 个评论
分享 经济物理学
accumulation 2015-4-30 16:17
2006年对东欧前苏联的转型研究发现，一般均衡理论的阿罗（1972年诺贝尔经济学奖获得者）-德布日（1983年诺贝尔经济学奖获得者）模型，可以解释战后西德的艾哈德奇迹，但是不能解释转型经济，因为AD模型忽略了产品的生命周期，就无法解释不同商品市场价格收敛的速度不同。作者也发现匈牙利经济学家科尔奈的软约束理论，不足以解释国企的问题，同时误导了转型萧条时期的反凯恩斯政策，导致国企不必要的大面积破产。 2007年指出科斯（1991年诺贝尔经济学奖获得者）的“零交易成本”世界等价于第二类热力学永动机。工业化和分工发展的过程总的废热（熵，或交易成本）是增加而非减少。 2008年指出计量经济学使用的一阶差分(FD)滤波器是高频噪声放大器，也即“均衡幻象”的发生器。格兰杰（2003年诺贝尔经济学奖获得者）片面否定频谱分析在计量经济学的应用是错误的。单位根模型、协整模型，和Samuelson（1970年诺贝尔经济学奖获得者）的加速-乘子模型的问题是共同的，即线性动态模型的持续冲击解或周期解只有一维的边界稳定性，参数的微小扰动即变为爆炸解或收敛解，只有非线性动态模型（如我们的软边界振子）的参数空间才有可持续的区域解。我们发现典型股市指数的白噪声水平不到50%，在HP滤波器分解趋势后的多重周期信号和NBER观察到的经济周期大体相符。趋势-波动分解的HP (Hodrik-Prescott) 滤波器（普利斯格特是2004年诺贝尔经济学奖获得者）的作用，等价于宏观和金融经济学的哥白尼参照系，而传统的 FD滤波器等价于宏观金融的托勒密参照系。在HD滤波器下分析经济时间序列，可以建立宏观与金融的统一动态理论。
个人分类: 金融工程|0 个评论
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