楼主: 清梦痕
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[问答] 多重共线性的判断 [推广有奖]

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清梦痕 发表于 2010-12-12 22:37:52 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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存在多重共线性时，一定会使参数估计值的方差增大，从而造成估计效率的损失。这句话是错的，为什么？
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关键词：多重共线性 多重共线 共线性 参数估计值 参数估计 判断 线性

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玩了 发表于3楼  查看完整内容

存在完全多重共线性时，参数估计的方差会变的无限大，不完全多从共线性时，会使参数估计的方差变大

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沙发
liudianfan 发表于 2010-12-12 23:40:05 |只看作者 |坛友微信交流群
楼主我看的是Introductory Econometrics A Modern Approach Fourth Edition -wooldridge原版第97页第3段说SST(j)变小也能造成估计值的方差变大，即小样本会造成large sampling variance

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玩了 发表于 2010-12-13 16:00:53 |只看作者 |坛友微信交流群
存在完全多重共线性时，参数估计的方差会变的无限大，不完全多从共线性时，会使参数估计的方差变大
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