求助：因子定价模型中市场异象的数据为什么每个月有十个数据？

Hou,Xue，Zhang上传了158个市场异象的数据，下载它们的月度数据，会发现每个月对应10个数据。这似乎是把市场分成了十个部分，然后分别求的市场异象数据。那么我做因子模型的时候，要用这些异象做被解释变量，这个时候每个月应该只要一个数据，这个数据是怎么来的？譬如Short- and Long-Horizon Behavioral Factors这篇文献中，作者用不同因子模型来解释市场异象，这个市场异象的数据到底是怎么得来的啊？

是类似Fama-French的做法，对个股根据那个异象因子的值进行排序，取~10%，10%~20%，...，90%~100%这些分位数进行分组，分成10组，一般会用最高组减最低组得到异象因子