[学术与投稿] 如何用bootstrapping得到Markov switching ADF检验的方法 [推广有奖]

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weihuidong 发表于 2010-12-15 18:45:14 |AI写论文

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在泡沫问题研究的间接检验法中，有用ADF检验判断序列的平稳性从而判断数据中是否存在泡沫成分。但是在周期性破裂泡沫的情况下，一般的ADF检验不适用。在其中加入不可观测变量，描述泡沫的扩张和破裂阶段，这个状态变量为同质Markov 链。Markov switching ADF检验的分布是用bootstrap的方法实现。附件的论文里面虽然有实现的步骤，但是还是不太明白。所以想请问各位大侠，怎么样软件来完成分布估计。。。。谢谢各位！