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一休大叔 发表于 2020-10-12 10:35:57 |AI写论文

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Simon( 1999)
研究了芝加哥商品交易所大豆、豆粕、大豆油期货价
格之间的套利机会, 研究发现, 三个商品期货价格之
间的长期均衡关系具有很强的季节性, 相对于大豆
的期货价格, 豆粕和大豆油的期货价格具有持续的
向上的趋势, 借助 5天移动平均线的模拟结果显示,
三个品种的期货价格之间存在套利机会