协整分析检验中遇到残差序列自相关

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

今天我做协整分析时，突然发现回归模型的残差序列自相关，也就是DW值不通过，然后我就进行广义一阶差分，但是差分完后还自相关，无语！于是，我就用广义二阶差分，勉强DW值通过了。但是，等到做ECM模型时，残差滞后项前面的t值很小，去掉残差滞后项，DW又变差了，到底我该怎么办呢？请高手指点一下，不胜感激！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：残差序列自相关 序列自相关 协整分析 分析检验 残差序列 不胜感激 模型

你的协整模型设定有问题，照理来说，模型是协整的话，残差应该是平稳的，按照平稳的定义，残差应该不存在异方差和序列相关。所以你的问题肯定是协整模型的设定有问题。

2# 清荷1103
你好，做协整模型时，也就是做两个单整变量的OLS回归时，如果DW值不好，是不是可以不用管它，只用考虑t统计量和F统计量是否效果好？

super2010 发表于 2010-12-19 22:30
2# 清荷1103  
你好，做协整模型时，也就是做两个单整变量的OLS回归时，如果DW值不好，是不是可以不用管它 ...

请问你的问题解决了么

清荷1103 发表于 2010-12-19 10:31
你的协整模型设定有问题，照理来说，模型是协整的话，残差应该是平稳的，按照平稳的定义，残差应该不存在异 ...

谁说平稳不能存在序列相关的？

怎么都没与人回答这种问题的，求解啊！