关于序列自相关LM检验与ARCH LM检验矛盾的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我用eviews检验残差序列是否有arch效应的时候，根据书本上的知识，先进行序列自相关LM检验，然后再进行ARCH LM检验，自相关LM检验p值>0.1,但是ARCH LM检验，p值接近0，不知道这样是否显示残差序列存在ARCH效应？请哪位大神指点一下~~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：序列自相关 lm检验 ARCH 自相关 RCH 检验 序列 ARCH 矛盾 自相关

自相关LM检验p值>0.1，说明序列不存在线性自相关，满足ARCH模型的前提条件，拉格朗日检验p值接近0，说明序列存在ARCH效益。

加一句，自相关检验应该是看Q统计量吧

3# 十八学士 谢谢了，我想我应该明白了~

十八学士 发表于 2011-1-31 23:14
加一句，自相关检验应该是看Q统计量吧

求教，如果ARCH-LM检验P值都很大，通不过怎么办？

十八学士 发表于 2011-1-31 23:05
自相关LM检验p值>0.1，说明序列不存在线性自相关，满足ARCH模型的前提条件，拉格朗日检验p值接近0，说明序列 ...

请问是不是在View/Residual Tests/Serial Correlation LM Test 中P值大于0.05   之后在View/Residual Tests/Heteroskedasticty Tests/ARCH 中P值=0时，可以建立ARCH模型？

存在自相关但拖尾截尾非常不明显，类似白噪声，arma回归不出均值方程，但arch效应存在应该怎么办