长江证券：金融工程 2011年会报告-以正合,以奇胜

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长江证券：金融工程 2011年会报告-以正合,以奇胜
1、宏观环境的量化
宏观数据的趋势性变化对市场产生的影响远远大于公布出来数据小数点之后一两位的高低差异。舆情是很好的说明宏观环境的指标。
2、市场面的量化
技术指标有很多缺陷。趋势跟踪的上升指数是一个平滑不滞后的指标。在趋势跟踪之外，量化其实可以提供很多左侧的风险预警。
3、行业和风格的量化
基本面的行业量化可以通过投资者的自我加强而实现。行业和风格的相对趋势是可以捕获的。
4、量化选股
通过三因子模型可以得到不错的收益表现。事件驱动选股提供了简单轻松的盈利模式。

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