2020年注定是不平凡的一年。尽管如此,2020年10月1日,依然有110多名学子齐聚北京,慕名参加山东大学陈强教授的高级计量经济学及Stata应用现场班。这些学员来自全国不同高校与科研机构,专业分布则遍及经管与社会科学的各学科。整整六天,学员们如饥似渴地聆听陈强教授分享高级计量经济学的精髓与前沿,然后满载而归。
图1. 110多位参班学员认真听课
10月1日上午,陈强教授开场即感慨,“去年国庆节我也在北京讲课,当时正值祖国七十周年华诞,大家都很开心。一年以来,发生了很多事情,但无疑再次证明了祖国的伟大!”。陈老师随后将计量经济学的精髓知识,由浅入深,如数家珍,娓娓道来,丝丝入扣,环环相连,再结合Stata实战与经典案例,不时让学员们豁然开朗,感受顿悟的喜悦。
图2. 授课ing
不妨先来看看,此次“高级计量经济学及Stata应用”现场班的内容简介与课程大纲:
在原有现场班班精彩内容基础上(含合成控制法、空间计量、断点回归、拐点回归等等),本次四天高级现场班又增加了不少全新的前沿内容,包括交互固定效应、因果图、回归控制法、分位数回归、门限回归、控制函数法、局部平均处理效应、机器学习与大数据、异质性双向固定效应、粗糙化精确匹配等。5月1日-4日,直指人心,登堂入室,运用之妙,存乎一心。士别四日,或当刮目相待,Now or Never!
课程大纲:
第一讲,OLS理论。
着重介绍小样本与大样本OLS,以及相应的普通标准误、异方差稳健标准误、异方差自相关稳健标准误、聚类稳健标准误、自助标准误。深切理解OLS的原理与适用条件,是一切计量原理的基础。
第二讲,OLS应用。
包括虚拟变量,调节效应,交互效应,中介效应(机制检验),核心变量与控制变量的区别(控制变量的内生性),广义最小二乘法(GLS)。
案例:改革开放的结构变动;红薯与旱灾的交互效应;校外学习机会的代理变量。
第三讲,Stata快速入门。
及时地介绍Stata知识,以OLS在Stata的实现作为入门,体会Stata的简单与强大。
案例:美国电力企业的规模效应。
第四讲,工具变量法。
由于双向因果、遗漏变量、度量误差的普遍存在,内生性是实证研究的常见难题,而工具变量法是解决内生性的利器,包括2SLS,LIML,GMM。
案例:殖民者死亡率与制度;出生季度与教育年限;经济增长与非洲内战;国企改革的作用;警察与犯罪率;美国年轻男子的教育回报。
第五讲,二值选择模型。
被解释变量为虚拟变量的二值选择模型有着广泛的应用。包括Probit,Logit,QMLE等。
案例:美国妇女的就业。
第六讲,静态面板。
面板数据由于能控制个体异质性(heterogeneity),缓解遗漏变量偏差,在实践中越来越重要。静态面板是最常见的面板,包括个体固定效应、随机效应、时间固定效应、双向固定效应、个体时间趋势、交互固定效应(interactive fixed effects)等。
案例:美国交通死亡率,nlswork数据。
第七讲,动态面板。
经济现象常具有某种惯性或部分调整,即被解释变量的滞后值出现在方程右边。动态面板也因为可自带工具变量而应用广泛。包括差分GMM、水平GMM与系统GMM等。
案例:美国工人的工资决定。
第八讲,非参数与半参数估计(Nonparametric and Semiparametric Estimations)。
非参与半参方法由于其稳健性而日益进入标准的计量工具箱,包括核密度估计、核回归、K近邻回归、局部线性回归、局部多项式回归、半参数回归等。
案例:摩托车撞击实验;美国电力企业的规模效应。
第九讲,随机实验与自然实验。
实验方法因其可信度而日益兴起,成为实证研究的“黄金标准”,包括随机实验、第一类与第二类自然实验。案例:劳动力市场的三个经典田野实验;最低工资立法与劳动力需求;越战老兵的长期收入。
第十讲,双重差分法(Difference-in-Differences,简记DID)。
双重差分法利用面板数据的优势,可克服部分内生性,是研究政策或项目处理效应(treatment effects)的常用工具。内容包括双重差分法、渐进DID、平行趋势检验、三重差分法、广义DID、DID分组异质性,组群DID(Cohort DID)等。
案例:伦敦霍乱的自然实验;最低工资立法与劳动力需求;银行管制放松与收入分配(Big Bad Banks);茶叶价格与性别比例;废除科举与革命起义;人工智能与国际贸易。
第十一讲,匹配估计量(Matching Estimators)。
匹配估计量是反事实因果推断的重要方法,包括倾向得分匹配(Propensity Score Matching),双重差分倾向得分匹配(PSM-DID)等。
案例:就业培训的处理效应;最低工资立法与劳动力需求;PSM-DID的多个案例。
第十二讲,断点回归(Regression Discontinuity Design)。
由于在断点附近存在局部随机分组,故断点回归的效力接近于随机实验,日益为研究者所青睐。内容包括精确断点回归、模糊断点回归、密度(操纵)检验、稳健性检验等。
案例:淮河以北冬季燃煤取暖与人均寿命;扶贫政策的效应;买房落户与户口价值;美国参议院选举的在位者优势。
第十三讲,合成控制法(Synthetic Control Method)。
在评价某处理地区的政策效应时,将控制地区进行最优的线性组合,以构造合成控制地区进行对比,这是估计处理效应的新兴强大方法。包括合成控制法的原理、算法与安慰剂检验等。
案例:马里矣尔船运(Marielboatlift);西班牙巴斯克地区恐怖活动的经济后果;加州控烟法的成效。
第十四讲,回归控制法(Regression Control Method)。
与合成控制法类似,但回归控制法使用回归法来构成反事实的控制地区(Hsiao et al., 2012),比合成控制法更为简便易行。分位数控制法(quantile control method)。
案例:中国香港回归以及与中国内地经济整合的效应;德国统一的效应;四万亿经济刺激的效应;上海与重庆房产税试点的效应;安庆房票政策的房价效应。
第十五讲,异质性工具变量法。
依从者(compliers)的局部平均处理效应(Local Average Treatment Effect,简记LATE)。
案例:就业培训项目的不完全遵守(imperfect compliance);越战老兵的长期收入。
图3. 本次课程讲义封面
除了授课满满的干货,课程资料还提供了100余篇陈老师精选的论文帮助大家掌握,课间答疑,人头攒动;课后答疑无时限,人山人海:
图4. 陈老师课后答疑无时限
有学员特别在朋友圈感叹陈强老师的课后答疑“超有耐心”:
陈老师的精彩教学,深入浅出,化难为易,直指人心,极大地缩短了学生们计量入门的时间,打开了新世界,甚至开始爱上计量:
更有学员在陈强老师的现场班听得如痴如醉,课后在朋友圈表示,“听了六天计量教育界周杰伦的演唱会”:
通过陈强老师的精彩讲授,学员们对于实证研究中经常出现的“内生性”有了深刻而全新的认识,不仅不再惧怕内生性,甚至爱上内生性:
一位自身即为计量教师的学员,深有感触地向陈强老师表示:
也有曾经的山大学子感叹,以前错过了聆听陈强老师课程的宝贵机会:
有些学员则庆幸高级计量现场班,给了自己与陈强老师近距离接触的机会,发现坊间久负盛名的“计量大神”其实非常平易近人,几乎有问必答,而且从不拒绝与粉丝们合影与签名。更有学员骄傲地在朋友圈晒出自己的签名版教材:
也有学员因为赶车,错过与陈强老师的合影而深感遗憾:
学员们还纷纷感叹,陈强老师在网易云课堂推出的本科计量经济学教学视频,深入浅出,把枯燥的数学讲成了故事,使得文科生也能听懂:
学员们被陈强老师“治学严谨的理论态度”、“体会真切的学术情感”,以及“研究执着专注的意志”所深深打动:
一位有心学员还在B站写下参班体会的长文《记2020国庆陈强老师高级计量及Stata应用学习体会》,感叹作为计量与Stata专家的陈强老师,以学无止境的精神,很快进入机器学习的新领域,并即将在近期推出两边新书《机器学习及R应用》与《机器学习及Python应用》:
在课程结束之际,学员们纷纷向陈老师表示,此次学习受益匪浅,感谢陈老师的辛勤付出,也感谢经管之家魏娜老师团队的暖心服务:
参考文献
陈强,《高级计量经济学及Stata应用》,第2版,高等教育出版社,2014年
陈强,《计量经济学及Stata应用》,高等教育出版社,2015年(好评如潮的配套教学视频,可在网易云课堂购买)
陈强,《机器学习及R应用》,高等教育出版社,2020年。
陈强,《机器学习及Python应用》,高等教育出版社,2021年。
陈强老师课程咨询
尹老师
尹老师
电话:13321178792
QQ:42884447
WeChat:JGxueshu
陈强老师简介
陈强,男,1971年出生,山东大学经济学院教授,数量经济学博士生导师。
分别于1992年、1995年获北京大学经济学学士、硕士学位,后留校任教。2007年获美国Northern Illinois University数学硕士与经济学博士学位。已独立发表论文于Oxford Economic Papers (lead article), Economica, Journal of Comparative Economics,《经济学(季刊)》、《世界经济》等国内外期刊。著有畅销研究生教材《高级计量经济学及Stata应用》与本科教材《计量经济学及Stata应用》,以及好评如潮的本科计量教学视频(网易云课堂)。2010年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。
(c) 2020, 陈强,山东大学经济学院
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