楼主: 小凭
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[问答] 求助:如何分析单位根检验结果 [推广有奖]

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小凭 发表于 2010-12-23 16:13:39 |AI写论文

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论坛上说看line graph来判断截距项和趋势项,看DW来判断滞后期,这是我做出来的ADF检验,请问怎么看有没有单位根啊。。。有的话接下来该怎么做?差分吗?唉,我对单位根检验完全没概念。。。
请大牛们指教,万分感激!!!
ADF Test Statistic -1.044731     1%   Critical Value*  -4.0414
                                                    5%   Critical Value  -3.4497
                                                   10% Critical Value  -3.1499
   
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.   
   
   
Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
Dependent Variable: D(EX)   
Method: Least Squares   
Date: 12/23/10   Time: 16:09   
Sample(adjusted): 2001:05 2010:09   
Included observations: 113 after adjusting endpoints   
   
Variable   Coefficient         Std. Error       t-Statistic            Prob.  
   
EX(-1)     -0.034320         0.032851           -1.044731        0.2985
D(EX(-1)) -0.428323        0.098609             -4.343662     0.0000
D(EX(-2)) -0.085507         0.106054            -0.806257     0.4219
D(EX(-3)) 0.105289          0.091680             1.148447     0.2533
C            0.088055            0.052596             1.674183       0.0970
@TREND(2001:01) 0.000311 0.000538      0.578120      0.5644
   
R-squared 0.212765                      Mean dependent var  0.014812
Adjusted R-squared 0.175979      S.D. dependent var  0.064515
S.E. of regression 0.058564         Akaike info criterion  -2.785764
Sum squared resid 0.366980       Schwarz criterion  -2.640947
Log likelihood 163.3957                 F-statistic  5.783765
Durbin-Watson stat 1.989288       Prob(F-statistic)  0.000091
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关键词:单位根检验 observations observation coefficient Likelihood 单位根检验

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wangyw1983 发表于3楼  查看完整内容

有单位根 接下来 进行 一阶差分(我看的英文版的叫 diffierence 中文应该是叫差分的) 有无截距项,有无趋势項 ,或者都没有 或者都有,其实一共三个选项,软件里面都有的! 呵呵 希望对你有所帮助 我的QQ 405864815

wangyw1983 发表于2楼  查看完整内容

有单位根(有单位根等同于数据非平稳) 只看 ADF Test Statistic -1.044731 1% Critical Value* -4.0414 5% Critical Value -3.4497 10% Critical Value -3.1499 ADF检验结果是-1.044731 比10%的 -3.1499都要大,所以存在单位根,数据非平稳

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沙发
wangyw1983 在职认证  发表于 2010-12-23 16:21:15
有单位根(有单位根等同于数据非平稳)
只看 ADF Test Statistic -1.044731     1%   Critical Value*  -4.0414
                                                    5%   Critical Value  -3.4497
                                                   10% Critical Value  -3.1499
ADF检验结果是-1.044731 比10%的 -3.1499都要大,所以存在单位根,数据非平稳
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wangyw1983 在职认证  发表于 2010-12-23 16:24:15
有单位根 接下来 进行 一阶差分(我看的英文版的叫 diffierence 中文应该是叫差分的)

有无截距项,有无趋势項 ,或者都没有 或者都有,其实一共三个选项,软件里面都有的!
呵呵 希望对你有所帮助
我的QQ 405864815

板凳
小凭 发表于 2010-12-23 16:26:25
楼上太给力了,多谢多谢 3# wangyw1983

报纸
wocaishiliuking 在职认证  发表于 2011-1-9 17:09:03
受教了。非常感谢啊

地板
mankiwh 发表于 2011-1-9 17:48:30
难道是魏文凭?
学做一个有智慧的人。

7
hqusongl 发表于 2011-3-21 10:23:38
学习了,感谢

8
kennethhuang 发表于 2011-3-21 10:39:10
学习了..楼上牛哥太给力了..

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