ARIMA预测的问题

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小弟是时间序列的新手，在做2阶差分平稳序列预测时遇到问题，求教各位大侠。许多资料做ARIMA预测时是得到差分后的序列的预测结果，总所周知，差分后序列是原序列经过某种线性变换得到的，那么这个预测结果是不是也应该经过某种线性变换转换为原序列的真实预测结果呢

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关键词：ARIMA预测 ARIMA ima Rim 线性变换 预测 ARIMA

那是当然，但是EVIEWS在做线性变换时，加上线性变换的符号，不要取成新序列，会直接得到原数据的预测值

2# z_dingjun
求详细输入的指令，谢谢

用SAS做的话是不用手动转换预测结果的。编程如下：
proc arima data=a;
   identify var=x(1,1);
   estimate p=2;
   forecast lead=12 out=results;
run;

4# 杨花点点
谢谢！我们主要是用eviews