[英文文献] 用于检验单位根假设的半参数功率包络 [推广有奖]

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金融专业464 发表于 2004-8-3 12:21:59 |AI写论文

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英文文献：用于检验单位根假设的半参数功率包络
英文文献作者：Michael Jansson
英文文献摘要：
本文导出了零均值AR(1)模型中检验单位根假设的渐近幂包络。功率包络是利用实验方法的极限来推导的，并且是半参数的，因为潜在的误差分布被视为一个未知的无限维有害参数。当误差分布是对称的，适应性被证明是可能的;当误差分布是不受限制的，适应性被证明是不可能的。在后一种情况下，在半参数幂限的推导中，采用了两种概念上不同的方法来消除有害参数。其中一个边界在不变性约束下导出，通过实例证明是清晰的，而另一个边界在相似约束下导出，推测是不能全局实现的。