[英文文献] 非高斯误差下工具变量回归的最优推理 [推广有奖]

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金融专业464 发表于 2004-8-3 04:32:47 |AI写论文

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英文文献：非高斯误差下工具变量回归的最优推理
英文文献作者：Mathias D. Cattaneo,Richard K. Crump,Michael Jansson
英文文献摘要：
摘要研究了在单一内源性回归变量、非随机外源性回归变量和工具以及分布未知的i.i.d.误差的线性工具变量模型中，内源性回归变量的系数的推断。结果表明，在误差分布的温和平滑条件下，当辨识度较弱时，可以开发出“接近”有效的判别方法;当辨识度较强时，可以开发出渐近最优的判别方法。此外，还提出了一种估计器，当辨识度较强时，它可以用通常的方法来构造有效的(实际上是最优的)置信区间。该估计量是二阶最小二乘簇，无论误差是否正态，在强识别下都是渐近有效的。