楼主: 0520duoduo
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求助:协整问题 [推广有奖]

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0520duoduo 发表于 2010-12-25 16:53:56 |AI写论文

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请教您一个问题:1、当协整分析过程中,如果出现解释变量的一阶差分、二阶差分全部通过ADF检验,而被解释变量的二阶差分通过了ADF检验,能否进行协整分析?如果解释变量的二阶差分通过了ADF检验,而被解释变量的一阶差分和二阶差分都通过了ADF检验,能否进行协整分析?
2、EVIEWS中如何做多变量对一个变量的脉冲响应组合图?
谢谢
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关键词:EVIEWS ADF检验 Eview Views 二阶差分 求助

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huaxq2007 发表于2楼  查看完整内容

第一问题答案是不可以;第二个问题是在界面上有个impulse,做完误差修正模型点这个就可以出来了。

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huaxq2007 发表于 2010-12-25 17:07:59
第一问题答案是不可以;第二个问题是在界面上有个impulse,做完误差修正模型点这个就可以出来了。
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藤椅
0520duoduo 发表于 2010-12-25 17:19:46
谢谢!它们存在同阶单整,为何不能?

板凳
winter_l_flame 发表于 2010-12-25 21:16:08
你提到的两种情形可能都不是协整关系。有一种情形是可以建立协整关系的,如:x1=Bx2 + x3, 其中x1和x2是二阶单整,x3是一阶单整,B不等于零,这种情形下,可建立协整关系,详见恩德斯的《应用计量经济学-时间序列分析》的第6章

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